PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHAU с KSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAU с KSTR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both China Equities funds - CHAU tracks the CSI 300 Index (200%) while KSTR tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CHAU returned -10.86%/yr vs -1.33%/yr for KSTR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHAU charges 1.21%/yr vs 0.89%/yr for KSTR.

Доходность

Сравнение доходности CHAU и KSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAU показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 33.05%.

CHAU

1 день
-5.35%
1 месяц
-13.41%
6 месяцев
-3.46%
С начала года
0.33%
1 год
35.87%
3 года*
7.74%
5 лет*
-10.86%
10 лет*
2.81%

KSTR

1 день
-5.13%
1 месяц
-5.60%
6 месяцев
17.18%
С начала года
33.05%
1 год
79.94%
3 года*
19.87%
5 лет*
-1.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAU и KSTR

2026 (YTD)20252024202320222021
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		0.33%47.73%6.61%-28.25%-49.17%-15.18%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		33.05%42.82%6.12%-17.93%-38.51%-2.01%

Correlation

The correlation between CHAU and KSTR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.72

The correlation between CHAU and KSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHAU и KSTR

Секторы
CHAU
KSTR

Технологии

31.1%
86.3%

Финансовые услуги

19.1%

-

Промышленность

16.1%
6.6%

Сырьевые материалы

9.4%
0.6%

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%
0.9%

Здравоохранение

4.4%
5.7%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Энергетика

2.5%
0.9%

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Недвижимость

0.4%

-

Технологии

CHAU
31.1%
KSTR
86.3%

Финансовые услуги

CHAU
19.1%
KSTR

-

Промышленность

CHAU
16.1%
KSTR
6.6%

Сырьевые материалы

CHAU
9.4%
KSTR
0.6%

Потребительский защитный сектор

CHAU
6.7%
KSTR

-

Потребительский циклический сектор

CHAU
6.4%
KSTR
0.9%

Здравоохранение

CHAU
4.4%
KSTR
5.7%

Коммунальные услуги

CHAU
3.1%
KSTR

-

Энергетика

CHAU
2.5%
KSTR
0.9%

Коммуникационные услуги

CHAU
0.8%
KSTR

-

Недвижимость

CHAU
0.4%
KSTR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Часто сравнивают с CHAU:
CHAU с YINNCHAU с ASHRCHAU с VGTCHAU с SPYCHAU с GOOGCHAU с DRNCHAU с QQQ
Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с CQQQKSTR с CWEBKSTR с VOOKSTR с MCHIKSTR с GXCKSTR с KTEC

Доходность на риск

CHAU vs. KSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAU c KSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHAUKSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.91

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.48

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.43

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

10.42

-4.50

CHAU vs. KSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAU на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа KSTR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAU и KSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHAU и KSTR

Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что больше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и KSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHAUKSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.21%

-66.46%

-12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-23.46%

+4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.88%

-41.55%

-18.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.97%

-66.31%

-5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.51%

-23.46%

-36.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.83%

-38.09%

-20.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

7.69%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAU и KSTR

Текущая волатильность для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) составляет 18.68%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 21.72%. Это указывает на то, что CHAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHAUKSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.68%

21.72%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.66%

34.20%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.62%

41.99%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.64%

39.48%

+8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.41%

38.57%

+8.84%

Сравнение комиссий CHAU и KSTR

CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии KSTR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAU и KSTR

Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		2.16%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHAU and KSTR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (21.72%) compared to CHAU (18.68%). In terms of maximum drawdown, CHAU dropped -79.21% vs KSTR's -66.46%.

On 5-year performance, KSTR leads with -1.33% vs -10.86% for CHAU. On fees, KSTR is cheaper at 0.89% per year. On volatility, CHAU has been the lower-risk option at 18.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KSTR has performed better with a -1.33% return vs -10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KSTR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.

CHAU has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for KSTR.

CHAU tracks CSI 300 Index (200%), while KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: Direxion and KraneShares. Their fees differ too: 1.21% for CHAU and 0.89% for KSTR.

KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAU и KSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор