PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHAU с FXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAU с FXP

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both China Equities funds - CHAU tracks the CSI 300 Index (200%) while FXP tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CHAU returned 2.81%/yr vs -21.59%/yr for FXP. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. CHAU charges 1.21%/yr vs 0.95%/yr for FXP.

Доходность

Сравнение доходности CHAU и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAU показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 21.13%. За последние 10 лет акции CHAU превзошли акции FXP по среднегодовой доходности: 2.81% против -21.59% соответственно.

CHAU

1 день
-5.35%
1 месяц
-13.41%
6 месяцев
-3.46%
С начала года
0.33%
1 год
35.87%
3 года*
7.74%
5 лет*
-10.86%
10 лет*
2.81%

FXP

1 день
3.10%
1 месяц
-2.64%
6 месяцев
28.79%
С начала года
21.13%
1 год
13.33%
3 года*
-27.94%
5 лет*
-16.78%
10 лет*
-21.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAU и FXP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		0.33%47.73%6.61%-28.25%-49.17%-2.84%71.95%70.01%-51.03%74.91%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		21.13%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%

Correlation

The correlation between CHAU and FXP is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г.

-0.73

The correlation between CHAU and FXP shifts across timeframes, from -0.73 (10 years) to -0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

ProShares UltraShort FTSE China 50

Часто сравнивают с CHAU:
CHAU с YINNCHAU с ASHRCHAU с VGTCHAU с SPYCHAU с GOOGCHAU с DRNCHAU с QQQ
Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с YANGFXP с FXIFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с CQQQFXP с RLBGX

Доходность на риск

CHAU vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAU c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHAUFXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.33

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
0.75

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

0.61

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

1.11

+4.81

CHAU vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAU на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа FXP равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAU и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHAU и FXP

Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и FXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHAUFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.21%

-99.94%

+20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-21.99%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.88%

-82.34%

+22.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.97%

-87.85%

+15.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.58%

-93.66%

+15.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.51%

-99.91%

+40.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.83%

-94.17%

+35.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

12.07%

-6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAU и FXP

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) с волатильностью 13.73%. Это указывает на то, что CHAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHAUFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.68%

13.73%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.66%

29.28%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.62%

40.25%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.64%

63.17%

-15.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.41%

54.77%

-7.36%

Сравнение комиссий CHAU и FXP

CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FXP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAU и FXP

Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности FXP в 2.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		2.16%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		2.97%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%

Часто задаваемые вопросы

CHAU and FXP have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAU has higher volatility (18.68%) compared to FXP (13.73%). In terms of maximum drawdown, CHAU dropped -79.21% vs FXP's -99.94%.

On 10-year performance, CHAU leads with 2.81% vs -21.59% for FXP. On fees, FXP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FXP has been the lower-risk option at 13.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CHAU has performed better with a 2.81% return vs -21.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.

FXP has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 2.16% for CHAU.

CHAU tracks CSI 300 Index (200%), while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.21% for CHAU and 0.95% for FXP.

CHAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAU и FXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор