PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAU с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAU с ERX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - CHAU tracks the CSI 300 Index (200%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CHAU returned 5.81%/yr vs -9.47%/yr for ERX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CHAU charges 1.21%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности CHAU и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAU показывает доходность 20.36%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 42.50%. За последние 10 лет акции CHAU превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 5.81% против -9.47% соответственно.

CHAU

1 день
4.68%
1 месяц
2.52%
С начала года
20.36%
6 месяцев
20.62%
1 год
70.83%
3 года*
16.21%
5 лет*
-8.45%
10 лет*
5.81%

ERX

1 день
1.86%
1 месяц
-12.34%
С начала года
42.50%
6 месяцев
44.57%
1 год
57.63%
3 года*
18.03%
5 лет*
24.74%
10 лет*
-9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAU и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		20.36%47.73%6.61%-28.25%-49.17%-2.84%71.95%70.01%-51.03%74.91%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		42.50%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Correlation

The correlation between CHAU and ERX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г.

0.28

The correlation between CHAU and ERX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CHAU и ERX

Секторы
CHAU
ERX

Технологии

31.1%

-

Финансовые услуги

19.1%

-

Промышленность

16.1%

-

Сырьевые материалы

9.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%

-

Здравоохранение

4.4%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Энергетика

2.5%
100.0%

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Недвижимость

0.4%

-

Технологии

CHAU
31.1%
ERX

-

Финансовые услуги

CHAU
19.1%
ERX

-

Промышленность

CHAU
16.1%
ERX

-

Сырьевые материалы

CHAU
9.4%
ERX

-

Потребительский защитный сектор

CHAU
6.7%
ERX

-

Потребительский циклический сектор

CHAU
6.4%
ERX

-

Здравоохранение

CHAU
4.4%
ERX

-

Коммунальные услуги

CHAU
3.1%
ERX

-

Энергетика

CHAU
2.5%
ERX
100.0%

Коммуникационные услуги

CHAU
0.8%
ERX

-

Недвижимость

CHAU
0.4%
ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с CHAU:
CHAU с YINNCHAU с ASHRCHAU с VGTCHAU с SPYCHAU с GOOGCHAU с DRNCHAU с QQQ
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

CHAU vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAU c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHAUERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.39

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.87

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

2.03

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

5.74

+7.30

CHAU vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAU на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа ERX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAU и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHAU и ERX

Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHAUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.21%

-99.54%

+20.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-28.49%

+13.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.88%

-42.34%

-17.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.59%

-46.90%

-25.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.58%

-98.59%

+20.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.43%

-92.81%

+41.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.85%

-67.10%

+8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

10.06%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAU и ERX

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.95%. Это указывает на то, что CHAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHAUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.69%

13.95%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.91%

34.17%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.56%

41.76%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.33%

51.94%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.22%

69.06%

-21.84%

Сравнение комиссий CHAU и ERX

CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAU и ERX

Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что сопоставимо с доходностью ERX в 1.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		1.80%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%0.00%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.79%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%

Часто задаваемые вопросы

CHAU and ERX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAU has higher volatility (14.69%) compared to ERX (13.95%). In terms of maximum drawdown, CHAU dropped -79.21% vs ERX's -99.54%.

On 10-year performance, CHAU leads with 5.81% vs -9.47% for ERX. On fees, ERX is cheaper at 1.09% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 13.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CHAU has performed better with a 5.81% return vs -9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERX is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.

CHAU and ERX have nearly identical dividend yields, around 1.80%.

CHAU tracks CSI 300 Index (200%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.21% for CHAU and 1.09% for ERX.

CHAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAU и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор