PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAU с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAU с ERX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - CHAU tracks the CSI 300 Index (200%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CHAU returned 4.49%/yr vs -9.37%/yr for ERX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CHAU charges 1.21%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности CHAU и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAU показывает доходность 16.35%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 66.84%. За последние 10 лет акции CHAU превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 4.49% против -9.37% соответственно.

CHAU

1 день
-1.18%
1 месяц
2.96%
С начала года
16.35%
6 месяцев
23.10%
1 год
75.17%
3 года*
13.12%
5 лет*
-9.89%
10 лет*
4.49%

ERX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.57%
С начала года
66.84%
6 месяцев
58.30%
1 год
98.14%
3 года*
24.19%
5 лет*
28.74%
10 лет*
-9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAU и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		16.35%47.73%6.61%-28.25%-49.17%-2.84%71.95%70.01%-51.03%74.91%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		66.84%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Correlation

The correlation between CHAU and ERX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

0.28

The correlation between CHAU and ERX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CHAU и ERX

Секторы
CHAU
ERX

Технологии

26.3%

-

Финансовые услуги

20.4%

-

Промышленность

16.7%

-

Сырьевые материалы

10.7%

-

Потребительский защитный сектор

7.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.7%

-

Здравоохранение

4.9%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Энергетика

2.7%
100.0%

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Недвижимость

0.5%

-

Технологии

CHAU
26.3%
ERX

-

Финансовые услуги

CHAU
20.4%
ERX

-

Промышленность

CHAU
16.7%
ERX

-

Сырьевые материалы

CHAU
10.7%
ERX

-

Потребительский защитный сектор

CHAU
7.3%
ERX

-

Потребительский циклический сектор

CHAU
6.7%
ERX

-

Здравоохранение

CHAU
4.9%
ERX

-

Коммунальные услуги

CHAU
3.0%
ERX

-

Энергетика

CHAU
2.7%
ERX
100.0%

Коммуникационные услуги

CHAU
0.8%
ERX

-

Недвижимость

CHAU
0.5%
ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с CHAU:
CHAU с YINNCHAU с ASHRCHAU с VGTCHAU с SPYCHAU с GOOGCHAU с drnCHAU с QQQ
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

CHAU vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAU c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHAUERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.42

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.79

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

4.23

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.80

11.45

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAU vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAU на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAU и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHAUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.42

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.56

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

-0.14

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.09

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CHAU и ERX

Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHAUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.21%

-99.54%

+20.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-23.34%

+8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.88%

-42.34%

-17.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.69%

-46.90%

-26.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.58%

-98.59%

+20.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.04%

-91.58%

+38.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.90%

-67.03%

+8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

8.60%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAU и ERX

Текущая волатильность для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) составляет 11.75%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что CHAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHAUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

16.49%

-4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

33.31%

-10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.38%

41.08%

-7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.07%

51.98%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.13%

69.16%

-22.03%

Сравнение комиссий CHAU и ERX

CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAU и ERX

Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности ERX в 1.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		1.75%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%0.00%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%

Часто задаваемые вопросы

CHAU and ERX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (16.49%) compared to CHAU (11.75%). In terms of maximum drawdown, CHAU dropped -79.21% vs ERX's -99.54%.

On 10-year performance, CHAU leads with 4.49% vs -9.37% for ERX. On fees, ERX is cheaper at 1.09% per year. On volatility, CHAU has been the lower-risk option at 11.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CHAU has performed better with a 4.49% return vs -9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERX is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.

CHAU has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.61% for ERX.

CHAU tracks CSI 300 Index (200%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.21% for CHAU and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAU и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор