Сравнение CHAU с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
CHAU и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHAU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность CSI 300 Index (200%). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CHAU и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHAU и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | -2.48% | 47.73% | 6.61% | -28.25% | -49.17% | -2.84% | 71.95% | 70.01% | -51.03% | 74.91% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, CHAU показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции CHAU превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 2.21% против -6.32% соответственно.
CHAU
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 47.33%
- 3 года*
- 0.30%
- 5 лет*
- -10.61%
- 10 лет*
- 2.21%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHAU и ERX
CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
CHAU vs. ERX — Ранг доходности на риск
CHAU
ERX
Сравнение CHAU c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHAU | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.97 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.42 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.41 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 2.87 | +5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHAU | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.97 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.66 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | -0.09 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.09 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между CHAU и ERX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAU и ERX
Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 2.09% | 1.97% | 2.25% | 3.97% | 0.77% | 1.73% | 0.09% | 0.58% | 0.83% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок CHAU и ERX
Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHAU | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.21% | -99.54% | +20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.99% | -35.17% | +13.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.32% | -46.90% | -27.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -98.59% | +20.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.65% | -91.33% | +30.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.96% | -66.78% | +7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 17.26% | -11.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAU и ERX
Текущая волатильность для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) составляет 9.69%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что CHAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHAU | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 13.01% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.47% | 29.14% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.74% | 50.15% | -13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.97% | 52.18% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.25% | 69.25% | -22.00% |