Сравнение CHAU с DRV
CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) and DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - CHAU is a Leveraged Equities fund tracking the CSI 300 Index (200%), while DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CHAU returned 5.81%/yr vs -29.32%/yr for DRV. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. CHAU charges 1.21%/yr vs 1.08%/yr for DRV.
Доходность
Сравнение доходности CHAU и DRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHAU показывает доходность 20.36%, что значительно выше, чем у DRV с доходностью -29.25%. За последние 10 лет акции CHAU превзошли акции DRV по среднегодовой доходности: 5.81% против -29.32% соответственно.
CHAU
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 20.36%
- 6 месяцев
- 20.62%
- 1 год
- 70.83%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- -8.45%
- 10 лет*
- 5.81%
DRV
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -29.25%
- 6 месяцев
- -28.61%
- 1 год
- -25.87%
- 3 года*
- -25.26%
- 5 лет*
- -16.50%
- 10 лет*
- -29.32%
Сравнение доходности по годам CHAU и DRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 20.36% | 47.73% | 6.61% | -28.25% | -49.17% | -2.84% | 71.95% | 70.01% | -51.03% | 74.91% |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | -29.25% | -7.27% | -10.50% | -33.74% | 68.51% | -68.77% | -60.48% | -51.70% | 5.07% | -17.10% |
Correlation
The correlation between CHAU and DRV is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHAU vs. DRV — Ранг доходности на риск
CHAU
DRV
Сравнение CHAU c DRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHAU | DRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.92 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | -0.79 | +5.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | -1.69 | +14.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHAU и DRV
Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что меньше максимальной просадки DRV в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и DRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHAU | DRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.21% | -99.99% | +20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -32.86% | +17.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.88% | -71.93% | +12.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.59% | -74.35% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -97.42% | +18.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.43% | -99.99% | +48.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.85% | -97.76% | +38.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 15.36% | -9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHAU и DRV
Текущая волатильность для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) составляет 14.69%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что CHAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHAU | DRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 16.15% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.91% | 31.68% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 42.26% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.33% | 57.10% | -9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.22% | 62.79% | -15.57% |
Сравнение комиссий CHAU и DRV
CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии DRV в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHAU и DRV
Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности DRV в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 1.80% | 1.97% | 2.25% | 3.97% | 0.77% | 1.73% | 0.09% | 0.58% | 0.83% |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares | 3.82% | 2.88% | 4.57% | 5.35% | 0.38% | 0.00% | 0.58% | 1.71% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
CHAU and DRV have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRV has higher volatility (16.15%) compared to CHAU (14.69%). In terms of maximum drawdown, CHAU dropped -79.21% vs DRV's -99.99%.
On 10-year performance, CHAU leads with 5.81% vs -29.32% for DRV. On fees, DRV is cheaper at 1.08% per year. On volatility, CHAU has been the lower-risk option at 14.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CHAU has performed better with a 5.81% return vs -29.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRV is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.
DRV has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 1.80% for CHAU.
CHAU is categorized as Leveraged Equities, while DRV is REIT. CHAU tracks CSI 300 Index (200%), while DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%). Their fees differ too: 1.21% for CHAU and 1.08% for DRV.
CHAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHAU и DRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор