PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CHAU с DRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CHAU и DRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAU показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у DRV с доходностью -33.09%. За последние 10 лет акции CHAU превзошли акции DRV по среднегодовой доходности: 2.81% против -28.22% соответственно.


CHAU

1 день
-5.35%
1 месяц
-13.41%
6 месяцев
-3.46%
С начала года
0.33%
1 год
35.87%
3 года*
7.74%
5 лет*
-10.86%
10 лет*
2.81%

DRV

1 день
0.29%
1 месяц
-11.89%
6 месяцев
-23.58%
С начала года
-33.09%
1 год
-27.92%
3 года*
-23.79%
5 лет*
-16.12%
10 лет*
-28.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAU и DRV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares
0.33%47.73%6.61%-28.25%-49.17%-2.84%71.95%70.01%-51.03%74.91%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
-33.09%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%

Correlation

The correlation between CHAU and DRV is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Доходность на риск

CHAU vs. DRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 4646
Ранг коэф-та Мартина

DRV
Ранг доходности на риск DRV: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAU c DRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CHAUDRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.91

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.79

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

-1.64

+7.56

CHAU vs. DRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAU на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа DRV равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAU и DRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHAU и DRV

Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что меньше максимальной просадки DRV в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и DRV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CHAUDRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.21%

-99.99%

+20.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-35.30%

+16.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.88%

-72.95%

+13.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.97%

-75.28%

+3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.58%

-97.51%

+18.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.51%

-99.99%

+40.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.83%

-97.76%

+38.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

17.10%

-11.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAU и DRV

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) с волатильностью 16.05%. Это указывает на то, что CHAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CHAUDRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.68%

16.05%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.66%

33.32%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.62%

42.96%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.64%

57.23%

-9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.41%

62.82%

-15.41%

Сравнение комиссий CHAU и DRV

CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии DRV в 1.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAU и DRV

Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности DRV в 4.04%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares
2.16%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares
4.04%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%

Часто задаваемые вопросы


CHAU and DRV have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAU has higher volatility (18.68%) compared to DRV (16.05%). In terms of maximum drawdown, CHAU dropped -79.21% vs DRV's -99.99%.

On 10-year performance, CHAU leads with 2.81% vs -28.22% for DRV. On fees, DRV is cheaper at 1.08% per year. On volatility, DRV has been the lower-risk option at 16.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CHAU has performed better with a 2.81% return vs -28.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRV is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.

DRV has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 2.16% for CHAU.

CHAU is categorized as China Equities, while DRV is REIT. CHAU tracks CSI 300 Index (200%), while DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%). Their fees differ too: 1.21% for CHAU and 1.08% for DRV.

CHAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAU и DRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор