PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAU с DRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAU с DRV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHAU (Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares) and DRV (Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - CHAU is a Leveraged Equities fund tracking the CSI 300 Index (200%), while DRV is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CHAU returned 4.49%/yr vs -29.48%/yr for DRV. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. CHAU charges 1.21%/yr vs 1.08%/yr for DRV.

Доходность

Сравнение доходности CHAU и DRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAU показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у DRV с доходностью -25.96%. За последние 10 лет акции CHAU превзошли акции DRV по среднегодовой доходности: 4.49% против -29.48% соответственно.

CHAU

1 день
-1.18%
1 месяц
2.96%
С начала года
16.35%
6 месяцев
23.10%
1 год
75.17%
3 года*
13.12%
5 лет*
-9.89%
10 лет*
4.49%

DRV

1 день
-6.07%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-25.96%
6 месяцев
-24.03%
1 год
-20.98%
3 года*
-24.78%
5 лет*
-16.34%
10 лет*
-29.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAU и DRV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		16.35%47.73%6.61%-28.25%-49.17%-2.84%71.95%70.01%-51.03%74.91%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		-25.96%-7.27%-10.50%-33.74%68.51%-68.77%-60.48%-51.70%5.07%-17.10%

Correlation

The correlation between CHAU and DRV is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares

Часто сравнивают с CHAU:
CHAU с YINNCHAU с ASHRCHAU с VGTCHAU с SPYCHAU с GOOGCHAU с drnCHAU с QQQ
Часто сравнивают с DRV:
DRV с DRNDRV с SRSDRV с SPYDRV с ABRDRV с QLDDRV с FRELDRV с AZN

Доходность на риск

CHAU vs. DRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DRV
Ранг доходности на риск DRV: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRV: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAU c DRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHAUDRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
-0.52

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
-0.55

+3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.94

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

-0.70

+5.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.80

-1.54

+16.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAU vs. DRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAU на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа DRV равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAU и DRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHAUDRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

-0.52

+2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.29

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

-0.47

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.68

+0.61

Просадки

Сравнение просадок CHAU и DRV

Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что меньше максимальной просадки DRV в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и DRV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHAUDRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.21%

-99.99%

+20.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-30.02%

+14.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.88%

-70.74%

+10.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.69%

-73.26%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.58%

-97.31%

+18.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.04%

-99.99%

+46.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.90%

-97.77%

+38.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

13.64%

-8.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAU и DRV

Текущая волатильность для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) составляет 11.75%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares (DRV) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что CHAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHAUDRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

13.20%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

29.45%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.38%

40.81%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.07%

56.98%

-9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.13%

62.67%

-15.54%

Сравнение комиссий CHAU и DRV

CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии DRV в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAU и DRV

Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности DRV в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		1.75%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares		3.79%2.88%4.57%5.35%0.38%0.00%0.58%1.71%0.42%

Часто задаваемые вопросы

CHAU and DRV have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRV has higher volatility (13.20%) compared to CHAU (11.75%). In terms of maximum drawdown, CHAU dropped -79.21% vs DRV's -99.99%.

On 10-year performance, CHAU leads with 4.49% vs -29.48% for DRV. On fees, DRV is cheaper at 1.08% per year. On volatility, CHAU has been the lower-risk option at 11.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CHAU has performed better with a 4.49% return vs -29.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRV is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.21% for CHAU.

DRV has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 1.75% for CHAU.

CHAU is categorized as Leveraged Equities, while DRV is REIT. CHAU tracks CSI 300 Index (200%), while DRV tracks MSCI US REIT Index (-300%). Their fees differ too: 1.21% for CHAU and 1.08% for DRV.

CHAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAU и DRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор