Сравнение CGW с XYL
CGW (Invesco S&P Global Water Index ETF) is Water Equities fund tracking the S&P Global Water Index, while XYL (Xylem Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CGW returned 10.60%/yr vs 11.96%/yr for XYL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CGW и XYL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGW показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у XYL с доходностью -13.46%. За последние 10 лет акции CGW уступали акциям XYL по среднегодовой доходности: 10.60% против 11.96% соответственно.
CGW
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 10.60%
XYL
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -7.04%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение доходности по годам CGW и XYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 3.58% | 18.10% | 4.55% | 15.50% | -22.00% | 31.70% | 15.41% | 34.04% | -10.47% | 27.08% |
XYL Xylem Inc. | -13.46% | 18.78% | 2.57% | 4.77% | -6.60% | 18.94% | 30.90% | 19.59% | -1.01% | 39.50% |
Correlation
The correlation between CGW and XYL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2011 г. | 0.70 |
The correlation between CGW and XYL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGW vs. XYL — Ранг доходности на риск
CGW
XYL
Сравнение CGW c XYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGW | XYL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.97 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.24 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | -0.49 | +2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGW и XYL
Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и XYL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGW | XYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.24% | -46.69% | -10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -30.04% | +19.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.24% | -30.04% | +13.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -46.69% | +13.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.72% | -46.69% | +10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -22.73% | +17.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -10.43% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 14.32% | -9.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGW и XYL
Текущая волатильность для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) составляет 4.62%, в то время как у Xylem Inc. (XYL) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что CGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGW | XYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 7.22% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 19.87% | -9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.71% | 24.89% | -11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 26.15% | -9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 27.31% | -9.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGW и XYL
Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности XYL в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 1.53% | 1.58% | 2.27% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% |
XYL Xylem Inc. | 1.42% | 1.17% | 1.24% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
CGW and XYL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYL has higher volatility (7.22%) compared to CGW (4.62%). In terms of maximum drawdown, CGW dropped -57.24% vs XYL's -46.69%.
CGW currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGW и XYL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор