PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGW с XLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGW и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGW и XLG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
2.46%18.10%4.55%15.50%-22.00%31.70%15.41%34.04%-10.47%27.08%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
-7.18%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Доходность по периодам

С начала года, CGW показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции CGW уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 10.56% против 15.72% соответственно.


CGW

1 день
0.97%
1 месяц
-4.82%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.51%
1 год
17.20%
3 года*
10.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.56%

XLG

1 день
0.70%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-4.55%
1 год
19.62%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.96%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P Global Water Index ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Сравнение комиссий CGW и XLG

CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.


Доходность на риск

CGW vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGW
Ранг доходности на риск CGW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW: 5757
Ранг коэф-та Мартина

XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGW c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGWXLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.99

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.54

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.63

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

5.71

+0.16

CGW vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGWXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.99

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.75

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.84

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.59

-0.23

Корреляция

Корреляция между CGW и XLG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и XLG

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности XLG в 0.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
1.54%1.58%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
0.70%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Просадки

Сравнение просадок CGW и XLG

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и XLG.


Загрузка...

Показатели просадок


CGWXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.24%

-52.39%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-12.41%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-28.02%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-30.46%

-5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-8.93%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-7.69%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.54%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и XLG

Текущая волатильность для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) составляет 5.50%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что CGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGWXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.82%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

10.65%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

19.97%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

18.68%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

18.81%

-1.14%