Сравнение CGW с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
CGW и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CGW и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGW и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 2.46% | 18.10% | 4.55% | 15.50% | -22.00% | 31.70% | 15.41% | 34.04% | -10.47% | 27.08% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CGW показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции CGW уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 10.56% против 15.72% соответственно.
CGW
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.56%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGW и XLG
CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
CGW vs. XLG — Ранг доходности на риск
CGW
XLG
Сравнение CGW c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGW | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.54 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.63 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 5.71 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGW | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.75 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.84 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.59 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между CGW и XLG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGW и XLG
Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 1.54% | 1.58% | 2.27% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок CGW и XLG
Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGW | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.24% | -52.39% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -12.41% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -28.02% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.72% | -30.46% | -5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -8.93% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -7.69% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.54% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGW и XLG
Текущая волатильность для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) составляет 5.50%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что CGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGW | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 5.82% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 10.65% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 19.97% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 18.68% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 18.81% | -1.14% |