PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGW с VDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGW и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGW и VDC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
2.46%18.10%4.55%15.50%-22.00%31.70%15.41%34.04%-10.47%27.08%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
6.50%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Доходность по периодам

С начала года, CGW показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции CGW превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 10.56% против 7.68% соответственно.


CGW

1 день
0.97%
1 месяц
-4.82%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.51%
1 год
17.20%
3 года*
10.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.56%

VDC

1 день
-0.38%
1 месяц
-6.62%
С начала года
6.50%
6 месяцев
6.10%
1 год
4.14%
3 года*
7.55%
5 лет*
7.26%
10 лет*
7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P Global Water Index ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Сравнение комиссий CGW и VDC

CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.


Доходность на риск

CGW vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGW
Ранг доходности на риск CGW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW: 5757
Ранг коэф-та Мартина

VDC
Ранг доходности на риск VDC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGW c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGWVDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.30

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.54

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.06

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.49

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

1.21

+4.66

CGW vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGWVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.30

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.56

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.67

-0.32

Корреляция

Корреляция между CGW и VDC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и VDC

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности VDC в 2.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
1.54%1.58%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.15%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Просадки

Сравнение просадок CGW и VDC

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и VDC.


Загрузка...

Показатели просадок


CGWVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.24%

-34.24%

-23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-9.28%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-16.55%

-16.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-25.31%

-10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-7.87%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-3.71%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.76%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и VDC

Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что CGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGWVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

3.84%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

8.98%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

13.67%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

12.98%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

14.58%

+3.09%