PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGW с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGW с VDC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CGW (Invesco S&P Global Water Index ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - CGW is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water Index, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CGW returned 10.60%/yr vs 7.96%/yr for VDC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGW charges 0.57%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности CGW и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGW показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции CGW превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 10.60% против 7.96% соответственно.

CGW

1 день
1.75%
1 месяц
3.46%
С начала года
3.58%
6 месяцев
2.52%
1 год
7.83%
3 года*
10.91%
5 лет*
5.78%
10 лет*
10.60%

VDC

1 день
-0.88%
1 месяц
0.91%
С начала года
8.74%
6 месяцев
8.04%
1 год
6.87%
3 года*
8.09%
5 лет*
7.08%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGW и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		3.58%18.10%4.55%15.50%-22.00%31.70%15.41%34.04%-10.47%27.08%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		8.74%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between CGW and VDC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2007 г.

0.64

Over the past year, the correlation between CGW and VDC has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CGW и VDC

Секторы
CGW
VDC

Коммунальные услуги

45.8%

-

Промышленность

44.6%
0.3%

Сырьевые материалы

6.0%
0.4%

Энергетика

1.7%

-

Технологии

1.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%
1.7%

Недвижимость

0.2%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

97.3%

Здравоохранение

-

0.0%

Коммунальные услуги

CGW
45.8%
VDC

-

Промышленность

CGW
44.6%
VDC
0.3%

Сырьевые материалы

CGW
6.0%
VDC
0.4%

Энергетика

CGW
1.7%
VDC

-

Технологии

CGW
1.2%
VDC

-

Потребительский циклический сектор

CGW
0.5%
VDC
1.7%

Недвижимость

CGW
0.2%
VDC

-

Финансовые услуги

CGW
0.0%
VDC

-

Коммуникационные услуги

CGW

-

VDC

-

Потребительский защитный сектор

CGW

-

VDC
97.3%

Здравоохранение

CGW

-

VDC
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Global Water Index ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с CGW:
CGW с PHOCGW с FIWCGW с PIOCGW с AQWACGW с SPYCGW с GWRSCGW с DGT
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

CGW vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGW
Ранг доходности на риск CGW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGW: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGW c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGWVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.54

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.87

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.10

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

0.74

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.72

1.47

+0.25

CGW vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDC равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGW и VDC

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGWVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.24%

-34.24%

-23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-9.28%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-11.78%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-16.55%

-16.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-25.31%

-10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-5.93%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-3.73%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

4.69%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и VDC

Текущая волатильность для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) составляет 4.62%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что CGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGWVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.96%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

10.38%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

12.78%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

13.20%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

14.67%

+2.97%

Сравнение комиссий CGW и VDC

CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и VDC

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VDC в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		1.53%1.58%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.66%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

CGW and VDC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.96%) compared to CGW (4.62%). In terms of maximum drawdown, CGW dropped -57.24% vs VDC's -34.24%.

On 10-year performance, CGW leads with 10.60% vs 7.96% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, CGW has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CGW has performed better with a 10.60% return vs 7.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.57% for CGW.

VDC has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.53% for CGW.

CGW is categorized as Water Equities, while VDC is Consumer Staples Equities. CGW tracks S&P Global Water Index, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.57% for CGW and 0.09% for VDC.

CGW currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGW и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор