PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGW с TBLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGW с TBLU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CGW (Invesco S&P Global Water Index ETF) and TBLU (Tortoise Global Water Fund) are both Water Equities funds - CGW tracks the S&P Global Water Index while TBLU tracks the Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CGW returned 5.78%/yr vs 4.92%/yr for TBLU. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CGW charges 0.57%/yr vs 0.40%/yr for TBLU.

Доходность

Сравнение доходности CGW и TBLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Tortoise Global Water Fund (TBLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGW показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у TBLU с доходностью 2.38%.

CGW

1 день
1.75%
1 месяц
3.46%
С начала года
3.58%
6 месяцев
2.52%
1 год
7.83%
3 года*
10.91%
5 лет*
5.78%
10 лет*
10.60%

TBLU

1 день
1.69%
1 месяц
3.33%
С начала года
2.38%
6 месяцев
0.79%
1 год
2.16%
3 года*
10.74%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGW и TBLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		3.58%18.10%4.55%15.50%-22.00%31.70%15.41%34.04%-10.47%20.88%
TBLU
Tortoise Global Water Fund		2.38%11.82%8.54%20.95%-25.99%28.93%15.74%38.72%-12.80%20.81%

Correlation

The correlation between CGW and TBLU is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2017 г.

0.82

The correlation between CGW and TBLU has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGW и TBLU

Секторы
CGW
TBLU

Коммунальные услуги

45.8%
24.1%

Промышленность

44.6%
65.7%

Сырьевые материалы

6.0%
7.4%

Энергетика

1.7%
0.5%

Технологии

1.2%
0.6%

Потребительский циклический сектор

0.5%
0.7%

Недвижимость

0.2%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

CGW
45.8%
TBLU
24.1%

Промышленность

CGW
44.6%
TBLU
65.7%

Сырьевые материалы

CGW
6.0%
TBLU
7.4%

Энергетика

CGW
1.7%
TBLU
0.5%

Технологии

CGW
1.2%
TBLU
0.6%

Потребительский циклический сектор

CGW
0.5%
TBLU
0.7%

Недвижимость

CGW
0.2%
TBLU

-

Финансовые услуги

CGW
0.0%
TBLU

-

Коммуникационные услуги

CGW

-

TBLU

-

Потребительский защитный сектор

CGW

-

TBLU
1.0%

Здравоохранение

CGW

-

TBLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Global Water Index ETF

Tortoise Global Water Fund

Часто сравнивают с CGW:
CGW с PHOCGW с FIWCGW с PIOCGW с AQWACGW с SPYCGW с GWRSCGW с DGT
Часто сравнивают с TBLU:
TBLU с FIWTBLU с PHOTBLU с TCAITBLU с TPYPTBLU с PIOTBLU с AQWATBLU с BNO

Доходность на риск

CGW vs. TBLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGW
Ранг доходности на риск CGW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGW: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TBLU
Ранг доходности на риск TBLU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLU: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLU: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLU: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGW c TBLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Tortoise Global Water Fund (TBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGWTBLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.15

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.32

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.04

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

0.16

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.72

0.36

+1.36

CGW vs. TBLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа TBLU равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и TBLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGW и TBLU

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки TBLU в -37.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и TBLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGWTBLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.24%

-37.58%

-19.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-13.17%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-15.42%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-35.36%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-7.71%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-8.16%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

6.02%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и TBLU

Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Tortoise Global Water Fund (TBLU) имеют волатильность 4.62% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGWTBLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.80%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

11.98%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

14.79%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

17.38%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

18.95%

-1.31%

Сравнение комиссий CGW и TBLU

CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TBLU в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и TBLU

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности TBLU в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		1.53%1.58%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%
TBLU
Tortoise Global Water Fund		4.24%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CGW and TBLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TBLU has higher volatility (4.80%) compared to CGW (4.62%). In terms of maximum drawdown, CGW dropped -57.24% vs TBLU's -37.58%.

On 5-year performance, CGW leads with 5.78% vs 4.92% for TBLU. On fees, TBLU is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CGW has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CGW has performed better with a 5.78% return vs 4.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBLU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.57% for CGW.

TBLU has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 1.53% for CGW.

CGW tracks S&P Global Water Index, while TBLU tracks Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and Tortoise. Their fees differ too: 0.57% for CGW and 0.40% for TBLU.

CGW currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGW и TBLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор