PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGW с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGW и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGW и SPHQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
2.46%18.10%4.55%15.50%-22.00%31.70%15.41%34.04%-10.47%27.08%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
1.46%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Доходность по периодам

С начала года, CGW показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции CGW уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 10.56% против 13.63% соответственно.


CGW

1 день
0.97%
1 месяц
-4.82%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.51%
1 год
17.20%
3 года*
10.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.56%

SPHQ

1 день
0.89%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
16.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.70%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P Global Water Index ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Сравнение комиссий CGW и SPHQ

CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.


Доходность на риск

CGW vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGW
Ранг доходности на риск CGW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW: 5757
Ранг коэф-та Мартина

SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGW c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGWSPHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.94

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.44

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.45

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

6.35

-0.49

CGW vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGW на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGW и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGWSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.94

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.78

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.77

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.50

-0.15

Корреляция

Корреляция между CGW и SPHQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGW и SPHQ

Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SPHQ в 1.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
1.54%1.58%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
1.18%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Просадки

Сравнение просадок CGW и SPHQ

Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и SPHQ.


Загрузка...

Показатели просадок


CGWSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.24%

-57.83%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-10.84%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-25.04%

-7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-31.60%

-4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-5.92%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-10.78%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.48%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CGW и SPHQ

Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеют волатильность 5.50% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGWSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.32%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

9.67%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

17.13%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

16.40%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

17.81%

-0.14%