Сравнение CGW с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
CGW и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CGW и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGW и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 2.46% | 18.10% | 4.55% | 15.50% | -22.00% | 31.70% | 15.41% | 34.04% | -10.47% | 27.08% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, CGW показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции CGW превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.56% против 7.20% соответственно.
CGW
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.56%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGW и SPHD
CGW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
CGW vs. SPHD — Ранг доходности на риск
CGW
SPHD
Сравнение CGW c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGW | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.23 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 0.42 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.05 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.25 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 0.80 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGW | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.23 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.41 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.58 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между CGW и SPHD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGW и SPHD
Дивидендная доходность CGW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 1.54% | 1.58% | 2.27% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок CGW и SPHD
Максимальная просадка CGW за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGW и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGW | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.24% | -41.39% | -15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -11.33% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -19.50% | -13.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.72% | -41.39% | +5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -5.48% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -4.70% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.53% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGW и SPHD
Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что CGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGW | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 3.15% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 7.86% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 14.46% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 14.20% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 17.65% | +0.02% |