PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGVV с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGVV с VLUE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

CGVV и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGVV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 24 июн. 2025 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CGVV и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGVV и VLUE

2026 (YTD)2025
CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF		0.11%6.41%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		6.33%23.02%

Доходность по периодам

С начала года, CGVV показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.33%.

CGVV

1 день
0.67%
1 месяц
-5.92%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.02%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VLUE

1 день
1.81%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.33%
6 месяцев
15.33%
1 год
38.97%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Large Value ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с CGVV:
CGVV с CGDVCGVV с ELCVCGVV с ZVC.TOCGVV с HDVCGVV с ABEQCGVV с MDLVCGVV с CGCP
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Сравнение комиссий CGVV и VLUE

CGVV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

CGVV vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGVV
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGVV c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CGVV vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGVVVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.00

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.62

+0.02

Корреляция

Корреляция между CGVV и VLUE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGVV и VLUE

Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VLUE в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF		0.57%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок CGVV и VLUE

Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и VLUE.

Загрузка...

Показатели просадок

CGVVVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.11%

-39.47%

+29.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-4.91%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-6.08%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CGVV и VLUE

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGVVVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.40%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

19.61%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

17.37%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

19.62%

-6.09%