Сравнение CGVV с MDLV
CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGVV charges 0.33%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.
Доходность
Сравнение доходности CGVV и MDLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGVV показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 10.95%.
CGVV
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDLV
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 10.95%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGVV и MDLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 12.58% | 6.41% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 10.95% | 7.53% |
Correlation
The correlation between CGVV and MDLV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGVV vs. MDLV — Ранг доходности на риск
CGVV
MDLV
Сравнение CGVV c MDLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGVV | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.08 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок CGVV и MDLV
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и MDLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGVV | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -10.71% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.42% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -2.29% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и MDLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGVV | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 8.77% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 10.51% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 10.51% | +3.00% |
Сравнение комиссий CGVV и MDLV
CGVV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и MDLV
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности MDLV в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.51% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.78% | 3.00% | 2.78% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
CGVV and MDLV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGVV is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGVV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.
MDLV has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.51% for CGVV.
They also come from different issuers: Capital Group and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.33% for CGVV and 0.58% for MDLV.
Подберите оптимальное распределение для CGVV и MDLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор