PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGVV с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGVV с SCHV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).

CGVV и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGVV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 24 июн. 2025 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CGVV и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGVV и SCHV

2026 (YTD)2025
CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF		0.11%6.41%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		3.89%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, CGVV показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%.

CGVV

1 день
0.67%
1 месяц
-5.92%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.02%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Large Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с CGVV:
CGVV с CGDVCGVV с ELCVCGVV с ZVC.TOCGVV с HDVCGVV с ABEQCGVV с CGCPCGVV с MDLV
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Сравнение комиссий CGVV и SCHV

CGVV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

CGVV vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGVV
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGVV c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CGVV vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGVVSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.68

-0.04

Корреляция

Корреляция между CGVV и SCHV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGVV и SCHV

Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SCHV в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF		0.57%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок CGVV и SCHV

Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и SCHV.

Загрузка...

Показатели просадок

CGVVSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.11%

-37.08%

+26.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-4.58%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-3.86%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CGVV и SCHV

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGVVSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.08%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

15.42%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

14.48%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

16.91%

-3.38%