PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGVV с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGVV и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGVV показывает доходность 12.58%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 15.97%.


CGVV

1 день
0.95%
1 месяц
1.02%
С начала года
12.58%
6 месяцев
12.59%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHV

1 день
0.50%
1 месяц
5.01%
С начала года
15.97%
6 месяцев
16.54%
1 год
29.76%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGVV и SCHV


2026 (YTD)2025
CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF
12.58%6.41%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
15.97%9.07%

Correlation

The correlation between CGVV and SCHV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.89

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group U.S. Large Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

CGVV vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGVV

SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGVV c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CGVV vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGVVSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.72

+0.86

Просадки

Сравнение просадок CGVV и SCHV

Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и SCHV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGVVSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.11%

-37.08%

+26.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-3.83%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CGVV и SCHV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGVVSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

10.63%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

14.51%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

16.93%

-3.42%

Сравнение комиссий CGVV и SCHV

CGVV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGVV и SCHV

Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SCHV в 1.75%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF
0.51%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы


CGVV and SCHV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.33% for CGVV.

SCHV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.51% for CGVV.

They also come from different issuers: Capital Group and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.33% for CGVV and 0.04% for SCHV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGVV и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор