Сравнение CGVV с KEAT
CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) and KEAT (Keating Active ETF) are both exchange-traded funds - CGVV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CGVV charges 0.33%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.
Доходность
Сравнение доходности CGVV и KEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGVV показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у KEAT с доходностью 9.60%.
CGVV
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEAT
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGVV и KEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 12.58% | 6.41% |
KEAT Keating Active ETF | 9.60% | 14.07% |
Correlation
The correlation between CGVV and KEAT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGVV vs. KEAT — Ранг доходности на риск
CGVV
KEAT
Сравнение CGVV c KEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGVV | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.55 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CGVV и KEAT
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и KEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGVV | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -7.45% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -5.45% | +5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -1.58% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и KEAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGVV | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 10.26% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 10.27% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 10.27% | +3.24% |
Сравнение комиссий CGVV и KEAT
CGVV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и KEAT
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности KEAT в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.51% | 0.57% | 0.00% |
KEAT Keating Active ETF | 2.24% | 2.48% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
CGVV and KEAT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGVV is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGVV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.
KEAT has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.51% for CGVV.
CGVV is categorized as Large Cap Value Equities, while KEAT is Global Allocation. They also come from different issuers: Capital Group and Keating. Their fees differ too: 0.33% for CGVV and 0.85% for KEAT.
Подберите оптимальное распределение для CGVV и KEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор