Сравнение CGVV с DIVZ
CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CGVV charges 0.33%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.
Доходность
Сравнение доходности CGVV и DIVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGVV показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 4.54%.
CGVV
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 13.20%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVZ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGVV и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 13.20% | 6.55% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 4.54% | 7.20% |
Correlation
The correlation between CGVV and DIVZ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGVV vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
CGVV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIVZ
Сравнение CGVV c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGVV | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGVV и DIVZ
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и DIVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGVV | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -15.42% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -3.17% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -3.48% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и DIVZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGVV | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 9.48% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 12.63% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 12.56% | +1.32% |
Сравнение комиссий CGVV и DIVZ
CGVV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и DIVZ
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности DIVZ в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.50% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.56% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
Часто задаваемые вопросы
CGVV and DIVZ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGVV is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGVV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.
DIVZ has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.50% for CGVV.
They also come from different issuers: Capital Group and TrueShares. Their fees differ too: 0.33% for CGVV and 0.65% for DIVZ.
Подберите оптимальное распределение для CGVV и DIVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор