Сравнение CGVV с CGMS
CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both exchange-traded funds - CGVV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while CGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGVV charges 0.33%/yr vs 0.39%/yr for CGMS.
Доходность
Сравнение доходности CGVV и CGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGVV показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью 1.54%.
CGVV
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 13.20%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGVV и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 13.20% | 6.55% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 1.54% | 4.02% |
Correlation
The correlation between CGVV and CGMS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGVV vs. CGMS — Ранг доходности на риск
CGVV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGMS
Сравнение CGVV c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGVV | CGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGVV и CGMS
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и CGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGVV | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -4.08% | -6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -0.40% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -0.66% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и CGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGVV | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 3.50% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 5.12% | +8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 5.12% | +8.76% |
Сравнение комиссий CGVV и CGMS
CGVV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGMS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и CGMS
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности CGMS в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 6.09% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.50% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGVV and CGMS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGVV is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGVV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for CGMS.
CGMS has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 0.50% for CGVV.
CGVV is categorized as Large Cap Value Equities, while CGMS is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.33% for CGVV and 0.39% for CGMS.
Подберите оптимальное распределение для CGVV и CGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор