Сравнение CGVV с CGMS
CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both exchange-traded funds - CGVV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while CGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGVV charges 0.33%/yr vs 0.39%/yr for CGMS.
Доходность
Сравнение доходности CGVV и CGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGVV показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью 1.54%.
CGVV
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGVV и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 11.52% | 6.41% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 1.54% | 3.71% |
Correlation
The correlation between CGVV and CGMS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGVV vs. CGMS — Ранг доходности на риск
CGVV
CGMS
Сравнение CGVV c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGVV | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 1.66 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CGVV и CGMS
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и CGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGVV | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -4.08% | -6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.25% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -0.67% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и CGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGVV | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 3.43% | +10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 5.13% | +8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 5.13% | +8.37% |
Сравнение комиссий CGVV и CGMS
CGVV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGMS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и CGMS
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности CGMS в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 6.09% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.51% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGVV and CGMS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGVV is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGVV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for CGMS.
CGMS has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 0.51% for CGVV.
CGVV is categorized as Large Cap Value Equities, while CGMS is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.33% for CGVV and 0.39% for CGMS.
Подберите оптимальное распределение для CGVV и CGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор