PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGVV с CGMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGVV и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGVV показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью 1.54%.


CGVV

1 день
-0.10%
1 месяц
1.42%
С начала года
11.52%
6 месяцев
11.41%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CGMS

1 день
-0.25%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.68%
1 год
7.10%
3 года*
7.92%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGVV и CGMS


Correlation

The correlation between CGVV and CGMS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.51

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group U.S. Large Value ETF

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Доходность на риск

CGVV vs. CGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGVV

CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGVV c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CGVV vs. CGMS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGVVCGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.66

-0.17

Просадки

Сравнение просадок CGVV и CGMS

Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и CGMS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGVVCGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.11%

-4.08%

-6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.25%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-0.67%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CGVV и CGMS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGVVCGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

3.43%

+10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

5.13%

+8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

5.13%

+8.37%

Сравнение комиссий CGVV и CGMS

CGVV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGMS в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGVV и CGMS

Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности CGMS в 6.09%


ПозицияTTM2025202420232022
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
6.09%6.00%5.91%5.84%0.97%
CGVV
Capital Group U.S. Large Value ETF
0.51%0.57%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CGVV and CGMS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CGVV is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CGVV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for CGMS.

CGMS has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 0.51% for CGVV.

CGVV is categorized as Large Cap Value Equities, while CGMS is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.33% for CGVV and 0.39% for CGMS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGVV и CGMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор