PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGUS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CGUSVOO
Дох-ть с нач. г.19.27%18.91%
Дох-ть за 1 год30.87%28.20%
Коэф-т Шарпа2.462.21
Дневная вол-ть12.47%12.64%
Макс. просадка-21.86%-33.99%
Текущая просадка-0.33%-0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между CGUS и VOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CGUS и VOO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGUS показывает доходность 19.27%, а VOO немного ниже – 18.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.04%
7.91%
CGUS
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGUS и VOO

CGUS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


CGUS
Capital Group Core Equity ETF
График комиссии CGUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGUS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGUS, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CGUS, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CGUS, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CGUS, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CGUS, с текущим значением в 16.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.42
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 12.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.12

Сравнение коэффициента Шарпа CGUS и VOO

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.21. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CGUS и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.46
2.21
CGUS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и VOO

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VOO в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CGUS
Capital Group Core Equity ETF
1.01%1.22%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.28%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок CGUS и VOO

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.33%
-0.60%
CGUS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и VOO

Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.74% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.74%
3.83%
CGUS
VOO