PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGUS с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGUS (Capital Group Core Equity ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CGUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. CGUS is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, CGUS returned 22.34%/yr vs 22.44%/yr for VOO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CGUS charges 0.33%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности CGUS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGUS показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

CGUS

1 день
-0.74%
1 месяц
3.74%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.08%
1 год
25.53%
3 года*
22.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGUS и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		9.93%16.21%24.89%27.72%-7.94%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-9.28%

Correlation

The correlation between CGUS and VOO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.97

The correlation between CGUS and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGUS и VOO

Секторы
CGUS
VOO

Технологии

38.4%
35.7%

Финансовые услуги

10.8%
11.6%

Коммуникационные услуги

9.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.2%

Промышленность

9.6%
8.3%

Здравоохранение

8.3%
8.5%

Энергетика

3.7%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.9%

Сырьевые материалы

2.5%
1.8%

Недвижимость

2.1%
1.9%

Коммунальные услуги

1.7%
2.4%

Технологии

CGUS
38.4%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

CGUS
10.8%
VOO
11.6%

Коммуникационные услуги

CGUS
9.9%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

CGUS
9.8%
VOO
10.2%

Промышленность

CGUS
9.6%
VOO
8.3%

Здравоохранение

CGUS
8.3%
VOO
8.5%

Энергетика

CGUS
3.7%
VOO
3.5%

Потребительский защитный сектор

CGUS
3.3%
VOO
4.9%

Сырьевые материалы

CGUS
2.5%
VOO
1.8%

Недвижимость

CGUS
2.1%
VOO
1.9%

Коммунальные услуги

CGUS
1.7%
VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с DUHPCGUS с CGDVCGUS с SCHGCGUS с JUEMXCGUS с JPEFCGUS с TSPA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CGUS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUSVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.39

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.25

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.16

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

14.73

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.39

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.89

+0.09

Просадки

Сравнение просадок CGUS и VOO

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGUSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-33.99%

+12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-8.90%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-18.69%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.70%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-3.69%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.91%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и VOO

Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.89% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGUSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.84%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

8.90%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

11.80%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

16.81%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

18.01%

-1.63%

Сравнение комиссий CGUS и VOO

CGUS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и VOO

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.87%0.95%1.02%1.22%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CGUS and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGUS has higher volatility (2.89%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, CGUS dropped -21.86% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 22.44% vs 22.34% for CGUS. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 22.44% return vs 22.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.33% for CGUS.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.87% for CGUS.

CGUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Capital Group and Vanguard. Their fees differ too: 0.33% for CGUS and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGUS и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор