PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUS с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGUS с JUEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

CGUS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CGUS и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGUS и JUEMX

2026 (YTD)2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		-3.62%16.21%24.89%27.72%-7.94%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-10.60%

Доходность по периодам

С начала года, CGUS показывает доходность -3.62%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%.

CGUS

1 день
0.68%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-2.23%
1 год
16.58%
3 года*
19.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с SCHGCGUS с JPEFCGUS с TSPACGUS с QQQ
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с VSVNXJUEMX с VHIAX

Сравнение комиссий CGUS и JUEMX

CGUS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии JUEMX в 0.44%.

JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6
CGUS
Capital Group Core Equity ETF

Доходность на риск

CGUS vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUSJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.66

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.07

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.08

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

3.99

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUS vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа JUEMX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUSJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.66

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.79

-0.01

Корреляция

Корреляция между CGUS и JUEMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и JUEMX

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности JUEMX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.99%0.95%1.02%1.22%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок CGUS и JUEMX

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGUSJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-33.37%

+11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-11.90%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-9.29%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-4.11%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.24%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и JUEMX

Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) имеют волатильность 5.83% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGUSJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.56%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

9.55%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

18.60%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

17.41%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

18.56%

-2.01%