PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUS с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGUS с JUEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGUS (Capital Group Core Equity ETF) and JUEMX (JPMorgan U.S. Equity Fund R6) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, CGUS returned 22.68%/yr vs 21.52%/yr for JUEMX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CGUS charges 0.33%/yr vs 0.44%/yr for JUEMX.

Доходность

Сравнение доходности CGUS и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGUS показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью 5.61%.

CGUS

1 день
0.54%
1 месяц
3.81%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.75%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

JUEMX

1 день
-0.76%
1 месяц
2.92%
С начала года
5.61%
6 месяцев
4.92%
1 год
20.22%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.54%
10 лет*
15.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGUS и JUEMX

2026 (YTD)2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		10.53%16.21%24.89%27.72%-7.94%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		5.61%14.75%31.28%27.37%-10.60%

Correlation

The correlation between CGUS and JUEMX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.96

The correlation between CGUS and JUEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с CGDVCGUS с SCHGCGUS с JPEFCGUS с TSPA
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с ^GSPCJUEMX с VFIAXJUEMX с VTIJUEMX с VSVNXJUEMX с VHIAX

Доходность на риск

CGUS vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUSJUEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.68

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.34

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.72

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

6.94

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUS vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUEMX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUSJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.68

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.84

+0.14

Просадки

Сравнение просадок CGUS и JUEMX

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и JUEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGUSJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-33.37%

+11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-11.90%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-19.10%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.76%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-4.08%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.95%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и JUEMX

Текущая волатильность для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) составляет 2.90%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что CGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGUSJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.29%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

9.42%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

12.24%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

17.41%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

18.56%

-2.19%

Сравнение комиссий CGUS и JUEMX

CGUS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии JUEMX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и JUEMX

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности JUEMX в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.87%0.95%1.02%1.22%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		5.63%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CGUS and JUEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JUEMX has higher volatility (3.29%) compared to CGUS (2.90%). In terms of maximum drawdown, CGUS dropped -21.86% vs JUEMX's -33.37%.

CGUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGUS и JUEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор