PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUS с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGUS с CGDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).

CGUS и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGUS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGUS и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGUS и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		-3.62%16.21%24.89%27.72%-7.94%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		-1.69%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Доходность по периодам

С начала года, CGUS показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью -1.69%.

CGUS

1 день
0.68%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-2.23%
1 год
16.58%
3 года*
19.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.59%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
21.40%
3 года*
21.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с JUEMXCGUS с SCHGCGUS с JPEFCGUS с TSPA
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с JEPQCGDV с JEPI

Сравнение комиссий CGUS и CGDV

И CGUS, и CGDV имеют комиссию равную 0.33%.

CGUS
Capital Group Core Equity ETF
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF

Доходность на риск

CGUS vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUSCGDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.28

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.86

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.99

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

8.44

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUS vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUSCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.28

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.05

-0.26

Корреляция

Корреляция между CGUS и CGDV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и CGDV

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности CGDV в 1.33%

TTM2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.99%0.95%1.02%1.22%1.10%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%

Просадки

Сравнение просадок CGUS и CGDV

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, примерно равная максимальной просадке CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и CGDV.

Загрузка...

Показатели просадок

CGUSCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-21.82%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-10.91%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-6.61%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-3.72%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.57%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и CGDV

Capital Group Core Equity ETF (CGUS) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что CGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGUSCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.55%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

9.27%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

16.76%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

15.61%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

15.61%

+0.94%