PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUS с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGUS с CGDV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CGUS (Capital Group Core Equity ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - CGUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGUS returned 21.52%/yr vs 24.31%/yr for CGDV. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.33% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CGUS и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGUS показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 11.43%.

CGUS

1 день
0.21%
1 месяц
-0.18%
С начала года
8.69%
6 месяцев
7.74%
1 год
21.34%
3 года*
21.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.33%
1 месяц
1.08%
С начала года
11.43%
6 месяцев
10.45%
1 год
26.38%
3 года*
24.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGUS и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		8.69%16.21%24.89%27.72%-4.78%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.43%25.50%20.10%28.81%-0.44%

Correlation

The correlation between CGUS and CGDV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.95

The correlation between CGUS and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGUS и CGDV

Секторы
CGUS
CGDV

Технологии

40.7%
33.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.3%

Финансовые услуги

9.2%
6.6%

Здравоохранение

8.8%
10.4%

Промышленность

8.4%
12.9%

Энергетика

3.5%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.0%

Сырьевые материалы

2.3%
2.8%

Коммунальные услуги

1.8%
1.0%

Недвижимость

1.4%
1.1%

Технологии

CGUS
40.7%
CGDV
33.1%

Коммуникационные услуги

CGUS
10.6%
CGDV
8.3%

Потребительский циклический сектор

CGUS
10.0%
CGDV
11.3%

Финансовые услуги

CGUS
9.2%
CGDV
6.6%

Здравоохранение

CGUS
8.8%
CGDV
10.4%

Промышленность

CGUS
8.4%
CGDV
12.9%

Энергетика

CGUS
3.5%
CGDV
4.4%

Потребительский защитный сектор

CGUS
3.4%
CGDV
6.0%

Сырьевые материалы

CGUS
2.3%
CGDV
2.8%

Коммунальные услуги

CGUS
1.8%
CGDV
1.0%

Недвижимость

CGUS
1.4%
CGDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с VOOCGUS с AGTHXCGUS с DUHPCGUS с SCHGCGUS с JUEMXCGUS с JPEFCGUS с TSPA
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

CGUS vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGUSCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.17

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.98

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.72

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

12.64

-2.48

CGUS vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGUS и CGDV

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, примерно равная максимальной просадке CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGUSCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-21.82%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-9.75%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-14.28%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-1.46%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-3.58%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.09%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и CGDV

Capital Group Core Equity ETF (CGUS) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что CGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGUSCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.64%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

9.90%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

12.27%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

15.57%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

15.57%

+0.93%

Сравнение комиссий CGUS и CGDV

И CGUS, и CGDV имеют комиссию равную 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и CGDV

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности CGDV в 1.17%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.88%0.95%1.02%1.22%1.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CGUS and CGDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGUS has higher volatility (4.95%) compared to CGDV (4.64%). In terms of maximum drawdown, CGUS dropped -21.86% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.31% vs 21.52% for CGUS. Both ETFs have the same 0.33% expense ratio. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.31% return vs 21.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGUS and CGDV have the same expense ratio: 0.33% per year.

CGDV has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.88% for CGUS.

CGUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while CGDV is Large Cap Value Equities.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGUS и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор