PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUS с DUHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGUS с DUHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP).

CGUS и DUHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGUS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. DUHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGUS и DUHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGUS и DUHP

2026 (YTD)2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		-3.62%16.21%24.89%27.72%-7.94%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		-2.48%13.77%19.49%21.11%-2.56%

Доходность по периодам

С начала года, CGUS показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у DUHP с доходностью -2.48%.

CGUS

1 день
0.68%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-2.23%
1 год
16.58%
3 года*
19.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

DUHP

1 день
0.63%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-2.37%
1 год
12.71%
3 года*
15.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с JUEMXCGUS с SCHGCGUS с JPEFCGUS с TSPACGUS с QQQ
Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с DFLVDUHP с SPYDUHP с FEQIXDUHP с QULLDUHP с SCHG

Сравнение комиссий CGUS и DUHP

CGUS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DUHP в 0.21%.

CGUS
Capital Group Core Equity ETF
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF

Доходность на риск

CGUS vs. DUHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c DUHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUSDUHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.75

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.18

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.06

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

4.88

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUS vs. DUHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUHP равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и DUHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUSDUHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.75

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.71

+0.08

Корреляция

Корреляция между CGUS и DUHP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и DUHP

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности DUHP в 1.09%

TTM2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.99%0.95%1.02%1.22%1.10%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		1.09%1.02%1.13%1.51%1.10%

Просадки

Сравнение просадок CGUS и DUHP

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки DUHP в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и DUHP.

Загрузка...

Показатели просадок

CGUSDUHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-20.05%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-12.07%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-6.04%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-4.16%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.63%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и DUHP

Capital Group Core Equity ETF (CGUS) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что CGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGUSDUHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.11%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

8.73%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

17.10%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

16.42%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

16.42%

+0.13%