PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUS с DUHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGUS с DUHP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGUS (Capital Group Core Equity ETF) and DUHP (DFA Dimensional US High Profitability ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGUS returned 22.68%/yr vs 19.70%/yr for DUHP. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CGUS charges 0.33%/yr vs 0.21%/yr for DUHP.

Доходность

Сравнение доходности CGUS и DUHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGUS показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у DUHP с доходностью 9.85%.

CGUS

1 день
0.54%
1 месяц
3.81%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.75%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

DUHP

1 день
0.73%
1 месяц
5.98%
С начала года
9.85%
6 месяцев
10.04%
1 год
21.20%
3 года*
19.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGUS и DUHP

2026 (YTD)2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		10.53%16.21%24.89%27.72%-7.94%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		9.85%13.77%19.49%21.11%-2.56%

Correlation

The correlation between CGUS and DUHP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.93

The correlation between CGUS and DUHP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGUS и DUHP

Секторы
CGUS
DUHP

Технологии

38.4%
34.0%

Финансовые услуги

10.8%
9.4%

Коммуникационные услуги

9.9%
6.7%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.5%

Промышленность

9.6%
15.5%

Здравоохранение

8.3%
13.0%

Энергетика

3.7%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.3%
7.9%

Сырьевые материалы

2.5%
0.6%

Недвижимость

2.1%

-

Коммунальные услуги

1.7%
1.0%

Технологии

CGUS
38.4%
DUHP
34.0%

Финансовые услуги

CGUS
10.8%
DUHP
9.4%

Коммуникационные услуги

CGUS
9.9%
DUHP
6.7%

Потребительский циклический сектор

CGUS
9.8%
DUHP
9.5%

Промышленность

CGUS
9.6%
DUHP
15.5%

Здравоохранение

CGUS
8.3%
DUHP
13.0%

Энергетика

CGUS
3.7%
DUHP
2.3%

Потребительский защитный сектор

CGUS
3.3%
DUHP
7.9%

Сырьевые материалы

CGUS
2.5%
DUHP
0.6%

Недвижимость

CGUS
2.1%
DUHP

-

Коммунальные услуги

CGUS
1.7%
DUHP
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с CGDVCGUS с SCHGCGUS с JUEMXCGUS с JPEFCGUS с TSPA
Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с DFLVDUHP с SPYDUHP с FEQIXDUHP с SCHGDUHP с QULL

Доходность на риск

CGUS vs. DUHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c DUHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUSDUHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.90

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.71

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.37

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

10.36

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUS vs. DUHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUHP равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и DUHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUSDUHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.90

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.88

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CGUS и DUHP

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки DUHP в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и DUHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGUSDUHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-20.05%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-8.99%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-17.86%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-4.03%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.05%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и DUHP

Capital Group Core Equity ETF (CGUS) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что CGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGUSDUHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.51%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

8.66%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

11.23%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

16.23%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

16.23%

+0.14%

Сравнение комиссий CGUS и DUHP

CGUS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DUHP в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и DUHP

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности DUHP в 0.97%

ПозицияTTM2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.87%0.95%1.02%1.22%1.10%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		0.97%1.02%1.13%1.51%1.10%

Часто задаваемые вопросы

CGUS and DUHP have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGUS has higher volatility (2.90%) compared to DUHP (2.51%). In terms of maximum drawdown, CGUS dropped -21.86% vs DUHP's -20.05%.

On 3-year performance, CGUS leads with 22.68% vs 19.70% for DUHP. On fees, DUHP is cheaper at 0.21% per year. On volatility, DUHP has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGUS has performed better with a 22.68% return vs 19.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUHP is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.33% for CGUS.

DUHP has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.87% for CGUS.

They also come from different issuers: Capital Group and Dimensional. Their fees differ too: 0.33% for CGUS and 0.21% for DUHP.

CGUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGUS и DUHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор