PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGUS с DUHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CGUS и DUHP составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение CGUS с DUHP

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP).

CGUS и DUHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGUS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. DUHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGUS или DUHP.

Доходность

Сравнение доходности CGUS и DUHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGUS:

0.77

DUHP:

0.69

Коэф-т Сортино

CGUS:

1.04

DUHP:

1.00

Коэф-т Омега

CGUS:

1.15

DUHP:

1.14

Коэф-т Кальмара

CGUS:

0.68

DUHP:

0.63

Коэф-т Мартина

CGUS:

2.49

DUHP:

2.35

Индекс Язвы

CGUS:

4.92%

DUHP:

4.75%

Дневная вол-ть

CGUS:

18.46%

DUHP:

18.10%

Макс. просадка

CGUS:

-21.86%

DUHP:

-20.05%

Текущая просадка

CGUS:

-4.04%

DUHP:

-4.04%

Доходность по периодам

С начала года, CGUS показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у DUHP с доходностью 1.75%.

CGUS

С начала года

0.49%

1 месяц

3.79%

6 месяцев

-0.89%

1 год

13.33%

3 года

15.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DUHP

С начала года

1.75%

1 месяц

3.56%

6 месяцев

-3.14%

1 год

11.28%

3 года

13.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Сравнение комиссий CGUS и DUHP

CGUS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DUHP в 0.21%.

CGUS
Capital Group Core Equity ETF
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGUS и DUHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг риск-скорректированной доходности CGUS, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
DUHP
Ранг риск-скорректированной доходности DUHP, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUHP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGUS c DUHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUHP равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и DUHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и DUHP

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности DUHP в 1.13%

TTM202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		1.04%1.02%1.22%1.10%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		1.13%1.13%1.51%1.10%

Просадки

Сравнение просадок CGUS и DUHP

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки DUHP в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и DUHP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и DUHP

Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) имеют волатильность 4.83% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...