PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUS с JPEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGUS с JPEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGUS (Capital Group Core Equity ETF) and JPEF (JPMorgan Equity Focus ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGUS returned 25.75% vs 19.72% for JPEF. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CGUS charges 0.33%/yr vs 0.50%/yr for JPEF.

Доходность

Сравнение доходности CGUS и JPEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGUS показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у JPEF с доходностью 8.08%.

CGUS

1 день
0.54%
1 месяц
3.81%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.75%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPEF

1 день
0.26%
1 месяц
3.01%
С начала года
8.08%
6 месяцев
7.20%
1 год
19.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGUS и JPEF

2026 (YTD)202520242023
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		10.53%16.21%24.89%7.33%
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		8.08%12.07%28.19%5.72%

Correlation

The correlation between CGUS and JPEF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.94

The correlation between CGUS and JPEF has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGUS и JPEF

Секторы
CGUS
JPEF

Технологии

38.4%
29.0%

Финансовые услуги

10.8%
14.0%

Коммуникационные услуги

9.9%
12.1%

Потребительский циклический сектор

9.8%
11.8%

Промышленность

9.6%
9.3%

Здравоохранение

8.3%
8.7%

Энергетика

3.7%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.0%

Сырьевые материалы

2.5%
2.2%

Недвижимость

2.1%
2.6%

Коммунальные услуги

1.7%
2.9%

Технологии

CGUS
38.4%
JPEF
29.0%

Финансовые услуги

CGUS
10.8%
JPEF
14.0%

Коммуникационные услуги

CGUS
9.9%
JPEF
12.1%

Потребительский циклический сектор

CGUS
9.8%
JPEF
11.8%

Промышленность

CGUS
9.6%
JPEF
9.3%

Здравоохранение

CGUS
8.3%
JPEF
8.7%

Энергетика

CGUS
3.7%
JPEF
5.2%

Потребительский защитный сектор

CGUS
3.3%
JPEF
2.0%

Сырьевые материалы

CGUS
2.5%
JPEF
2.2%

Недвижимость

CGUS
2.1%
JPEF
2.6%

Коммунальные услуги

CGUS
1.7%
JPEF
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

JPMorgan Equity Focus ETF

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с CGDVCGUS с SCHGCGUS с JUEMXCGUS с TSPA
Часто сравнивают с JPEF:
JPEF с VOOJPEF с USPXJPEF с BRK-BJPEF с JEMI.LJPEF с XLGJPEF с SCHDJPEF с QQQ

Доходность на риск

CGUS vs. JPEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JPEF
Ранг доходности на риск JPEF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c JPEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUSJPEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.74

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.46

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.40

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

10.84

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUS vs. JPEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEF равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и JPEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUSJPEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.74

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.27

-0.29

Просадки

Сравнение просадок CGUS и JPEF

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки JPEF в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и JPEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGUSJPEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-18.09%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-8.25%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.55%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-2.14%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.82%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и JPEF

Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) имеют волатильность 2.90% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGUSJPEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.97%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

8.64%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

11.37%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

15.01%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

15.01%

+1.36%

Сравнение комиссий CGUS и JPEF

CGUS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии JPEF в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и JPEF

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности JPEF в 0.65%

ПозицияTTM2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.87%0.95%1.02%1.22%1.10%
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		0.65%0.70%0.71%0.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CGUS and JPEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JPEF has higher volatility (2.97%) compared to CGUS (2.90%). In terms of maximum drawdown, CGUS dropped -21.86% vs JPEF's -18.09%.

On 1-year performance, CGUS leads with 25.75% vs 19.72% for JPEF. On fees, CGUS is cheaper at 0.33% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGUS has performed better with a 25.75% return vs 19.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGUS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for JPEF.

CGUS has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.65% for JPEF.

They also come from different issuers: Capital Group and JPMorgan. Their fees differ too: 0.33% for CGUS and 0.50% for JPEF.

CGUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGUS и JPEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор