PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGUS с JPEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGUS с JPEF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CGUS (Capital Group Core Equity ETF) and JPEF (JPMorgan Equity Focus ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGUS returned 22.23%/yr vs 19.51%/yr for JPEF. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. CGUS charges 0.33%/yr vs 0.50%/yr for JPEF.

Доходность

Сравнение доходности CGUS и JPEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGUS показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у JPEF с доходностью 10.42%.

CGUS

1 день
0.02%
1 месяц
3.67%
6 месяцев
14.19%
С начала года
14.98%
1 год
23.11%
3 года*
22.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.27%

JPEF

1 день
-0.43%
1 месяц
2.14%
6 месяцев
9.80%
С начала года
10.42%
1 год
17.67%
3 года*
19.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CGUS

Capital Group Core Equity ETF
$56.54M$48.99M$48.12M

JPEF

JPMorgan Equity Focus ETF
$8.26M$8.43M$7.56M

Сравнение доходности по годам CGUS и JPEF

2026 (YTD)202520242023
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		14.98%16.21%24.89%7.53%
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		10.42%12.07%28.19%5.70%

Correlation

The correlation between CGUS and JPEF is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г.

0.94

The correlation between CGUS and JPEF has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGUS и JPEF

Секторы
CGUS
JPEF

Технологии

40.4%
34.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.9%

Коммуникационные услуги

9.7%
8.5%

Здравоохранение

9.4%
8.5%

Финансовые услуги

9.3%
13.6%

Промышленность

9.2%
9.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
1.7%

Энергетика

2.8%
5.1%

Сырьевые материалы

2.4%
2.2%

Коммунальные услуги

1.9%
2.6%

Недвижимость

1.4%
2.6%

Технологии

CGUS
40.4%
JPEF
34.7%

Потребительский циклический сектор

CGUS
10.1%
JPEF
9.9%

Коммуникационные услуги

CGUS
9.7%
JPEF
8.5%

Здравоохранение

CGUS
9.4%
JPEF
8.5%

Финансовые услуги

CGUS
9.3%
JPEF
13.6%

Промышленность

CGUS
9.2%
JPEF
9.1%

Потребительский защитный сектор

CGUS
3.4%
JPEF
1.7%

Энергетика

CGUS
2.8%
JPEF
5.1%

Сырьевые материалы

CGUS
2.4%
JPEF
2.2%

Коммунальные услуги

CGUS
1.9%
JPEF
2.6%

Недвижимость

CGUS
1.4%
JPEF
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

JPMorgan Equity Focus ETF

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с CGDVCGUS с DUHPCGUS с SCHGCGUS с JUEMXCGUS с TSPA
Часто сравнивают с JPEF:
JPEF с VOOJPEF с USPXJPEF с BRK-BJPEF с XLGJPEF с JEMI.LJPEF с CPODXJPEF с SCHD

Доходность на риск

CGUS vs. JPEF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JPEF
Ранг доходности на риск JPEF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CGUS c JPEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGUSJPEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.42

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.04

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.15

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.87

8.86

+2.01

CGUS vs. JPEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEF равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и JPEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGUS и JPEF

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки JPEF в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и JPEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGUSJPEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-18.09%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-8.25%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-18.09%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.43%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-2.12%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.00%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и JPEF

Текущая волатильность для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) составляет 4.07%, в то время как у JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что CGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGUSJPEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.49%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

10.12%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

12.53%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

15.06%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

15.06%

+1.37%

Сравнение комиссий CGUS и JPEF

CGUS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии JPEF в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и JPEF

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности JPEF в 0.63%

ПозицияTTM2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.80%0.95%1.02%1.22%1.10%
JPEF
JPMorgan Equity Focus ETF		0.63%0.70%0.71%0.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CGUS and JPEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JPEF has higher volatility (4.49%) compared to CGUS (4.07%). In terms of maximum drawdown, CGUS dropped -21.86% vs JPEF's -18.09%.

On 3-year performance, CGUS leads with 22.23% vs 19.51% for JPEF. On fees, CGUS is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGUS has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGUS has performed better with a 22.23% return vs 19.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGUS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for JPEF.

CGUS has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.63% for JPEF.

They also come from different issuers: Capital Group and JPMorgan. Their fees differ too: 0.33% for CGUS and 0.50% for JPEF.

CGUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGUS и JPEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор