PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGUS с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGUS с TSPA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CGUS (Capital Group Core Equity ETF) and TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGUS returned 20.62%/yr vs 20.58%/yr for TSPA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CGUS charges 0.33%/yr vs 0.34%/yr for TSPA.

Доходность

Сравнение доходности CGUS и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGUS показывает доходность 10.89%, а TSPA немного выше – 11.06%.

CGUS

1 день
-0.60%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
8.83%
С начала года
10.89%
1 год
19.42%
3 года*
20.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSPA

1 день
-0.50%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
9.52%
С начала года
11.06%
1 год
21.70%
3 года*
20.58%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGUS и TSPA

2026 (YTD)2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		10.89%16.21%24.89%27.72%-4.78%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		11.06%16.44%26.37%29.95%-8.81%

Correlation

The correlation between CGUS and TSPA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.97

The correlation between CGUS and TSPA has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGUS и TSPA

Секторы
CGUS
TSPA

Технологии

40.7%
35.9%

Коммуникационные услуги

10.6%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.0%

Финансовые услуги

9.2%
12.2%

Здравоохранение

8.8%
8.6%

Промышленность

8.4%
8.0%

Энергетика

3.5%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.7%

Сырьевые материалы

2.3%
1.8%

Коммунальные услуги

1.8%
2.4%

Недвижимость

1.4%
1.7%

Технологии

CGUS
40.7%
TSPA
35.9%

Коммуникационные услуги

CGUS
10.6%
TSPA
11.3%

Потребительский циклический сектор

CGUS
10.0%
TSPA
10.0%

Финансовые услуги

CGUS
9.2%
TSPA
12.2%

Здравоохранение

CGUS
8.8%
TSPA
8.6%

Промышленность

CGUS
8.4%
TSPA
8.0%

Энергетика

CGUS
3.5%
TSPA
3.6%

Потребительский защитный сектор

CGUS
3.4%
TSPA
4.7%

Сырьевые материалы

CGUS
2.3%
TSPA
1.8%

Коммунальные услуги

CGUS
1.8%
TSPA
2.4%

Недвижимость

CGUS
1.4%
TSPA
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с CGDVCGUS с JUEMXCGUS с SCHGCGUS с JPEF
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с PRCOXTSPA с TCHPTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с SCHG

Доходность на риск

CGUS vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGUSTSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.65

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.30

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.36

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

10.39

-1.18

CGUS vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSPA равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGUS и TSPA

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и TSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGUSTSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-24.72%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-9.24%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-19.04%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.90%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-5.40%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.09%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и TSPA

Текущая волатильность для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) составляет 3.46%, в то время как у T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что CGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGUSTSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.04%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

10.68%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

13.18%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

17.12%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

16.99%

-0.55%

Сравнение комиссий CGUS и TSPA

CGUS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TSPA в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и TSPA

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности TSPA в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.83%0.95%1.02%1.22%1.10%0.00%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.56%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CGUS and TSPA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSPA has higher volatility (4.04%) compared to CGUS (3.46%). In terms of maximum drawdown, CGUS dropped -21.86% vs TSPA's -24.72%.

On 3-year performance, CGUS leads with 20.62% vs 20.58% for TSPA. On fees, CGUS is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGUS has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGUS has performed better with a 20.62% return vs 20.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGUS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.

CGUS has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.56% for TSPA.

They also come from different issuers: Capital Group and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.33% for CGUS and 0.34% for TSPA.

TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGUS и TSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор