PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUS с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGUS с TSPA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA).

CGUS и TSPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGUS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. TSPA - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CGUS и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGUS и TSPA

2026 (YTD)2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		-3.62%16.21%24.89%27.72%-7.94%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		-3.53%16.44%26.37%29.95%-10.22%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGUS показывает доходность -3.62%, а TSPA немного выше – -3.53%.

CGUS

1 день
0.68%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-2.23%
1 год
16.58%
3 года*
19.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSPA

1 день
0.90%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.20%
1 год
17.67%
3 года*
19.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с JUEMXCGUS с SCHGCGUS с JPEFCGUS с QQQ
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCHPTSPA с TCAFTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SCHGTSPA с SPMO

Сравнение комиссий CGUS и TSPA

CGUS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TSPA в 0.34%.

TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF
CGUS
Capital Group Core Equity ETF

Доходность на риск

CGUS vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUSTSPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.98

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.50

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

6.91

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUS vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSPA равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUSTSPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.98

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.69

+0.10

Корреляция

Корреляция между CGUS и TSPA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и TSPA

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности TSPA в 0.65%

TTM20252024202320222021
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.99%0.95%1.02%1.22%1.10%0.00%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.65%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%

Просадки

Сравнение просадок CGUS и TSPA

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и TSPA.

Загрузка...

Показатели просадок

CGUSTSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-24.72%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-12.06%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-5.65%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-5.66%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.62%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и TSPA

Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) имеют волатильность 5.83% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGUSTSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.70%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

9.90%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

18.10%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

17.14%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

17.14%

-0.59%