PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUS с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGUS с TSPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGUS (Capital Group Core Equity ETF) and TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGUS returned 22.34%/yr vs 22.97%/yr for TSPA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CGUS charges 0.33%/yr vs 0.34%/yr for TSPA.

Доходность

Сравнение доходности CGUS и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGUS показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у TSPA с доходностью 11.31%.

CGUS

1 день
-0.74%
1 месяц
3.74%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.08%
1 год
25.53%
3 года*
22.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSPA

1 день
-0.67%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.41%
1 год
27.74%
3 года*
22.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGUS и TSPA

2026 (YTD)2025202420232022
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		9.93%16.21%24.89%27.72%-7.94%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		11.31%16.44%26.37%29.95%-10.22%

Correlation

The correlation between CGUS and TSPA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.97

The correlation between CGUS and TSPA has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGUS и TSPA

Секторы
CGUS
TSPA

Технологии

38.4%
33.6%

Финансовые услуги

10.8%
12.8%

Коммуникационные услуги

9.9%
10.7%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.9%

Промышленность

9.6%
8.0%

Здравоохранение

8.3%
9.5%

Энергетика

3.7%
4.1%

Потребительский защитный сектор

3.3%
5.0%

Сырьевые материалы

2.5%
1.9%

Недвижимость

2.1%
1.8%

Коммунальные услуги

1.7%
2.6%

Технологии

CGUS
38.4%
TSPA
33.6%

Финансовые услуги

CGUS
10.8%
TSPA
12.8%

Коммуникационные услуги

CGUS
9.9%
TSPA
10.7%

Потребительский циклический сектор

CGUS
9.8%
TSPA
9.9%

Промышленность

CGUS
9.6%
TSPA
8.0%

Здравоохранение

CGUS
8.3%
TSPA
9.5%

Энергетика

CGUS
3.7%
TSPA
4.1%

Потребительский защитный сектор

CGUS
3.3%
TSPA
5.0%

Сырьевые материалы

CGUS
2.5%
TSPA
1.9%

Недвижимость

CGUS
2.1%
TSPA
1.8%

Коммунальные услуги

CGUS
1.7%
TSPA
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Equity ETF

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с CGDVCGUS с SCHGCGUS с JUEMXCGUS с JPEF
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с SCHG

Доходность на риск

CGUS vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUS c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUSTSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.28

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.12

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.02

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

14.04

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUS vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUS на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSPA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUS и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUSTSPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.28

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.86

+0.11

Просадки

Сравнение просадок CGUS и TSPA

Максимальная просадка CGUS за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUS и TSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGUSTSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-24.72%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-9.24%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-19.04%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.67%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-5.49%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.98%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUS и TSPA

Capital Group Core Equity ETF (CGUS) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) имеют волатильность 2.89% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGUSTSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.98%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

9.44%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

12.26%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

17.00%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

17.00%

-0.62%

Сравнение комиссий CGUS и TSPA

CGUS берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TSPA в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUS и TSPA

Дивидендная доходность CGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности TSPA в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.87%0.95%1.02%1.22%1.10%0.00%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.56%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CGUS and TSPA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSPA has higher volatility (2.98%) compared to CGUS (2.89%). In terms of maximum drawdown, CGUS dropped -21.86% vs TSPA's -24.72%.

On 3-year performance, TSPA leads with 22.97% vs 22.34% for CGUS. On fees, CGUS is cheaper at 0.33% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSPA has performed better with a 22.97% return vs 22.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGUS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.

CGUS has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.56% for TSPA.

They also come from different issuers: Capital Group and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.33% for CGUS and 0.34% for TSPA.

TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGUS и TSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор