Сравнение CGSM с VGSH

С начала года, CGSM показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.25%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CGSM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGSM на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSH равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSM и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CGSM и VGSH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности VGSH в 3.93%

Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и VGSH.

Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что CGSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.