PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGSM с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGSM с FUMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).

CGSM и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CGSM и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGSM и FUMB

2026 (YTD)202520242023
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF		0.57%4.58%3.71%4.04%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%3.05%1.30%

Доходность по периодам

С начала года, CGSM показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.69%.

CGSM

1 день
0.08%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Short Duration Municipal Income ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с CGSM:
CGSM с CGSDCGSM с FLMICGSM с JMSTCGSM с FXNAXCGSM с FFRHXCGSM с FXAIXCGSM с VYM
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB

Сравнение комиссий CGSM и FUMB

CGSM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF

Доходность на риск

CGSM vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGSM
Ранг доходности на риск CGSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGSM c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGSMFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

2.59

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.44

3.52

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.63

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

4.53

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.13

21.74

-10.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGSM vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGSM на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMB равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSM и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGSMFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.87

0.99

+1.88

Корреляция

Корреляция между CGSM и FUMB составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGSM и FUMB

Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности FUMB в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF		3.06%3.05%3.11%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%

Просадки

Сравнение просадок CGSM и FUMB

Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и FUMB.

Загрузка...

Показатели просадок

CGSMFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.42%

-2.68%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-0.60%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.17%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.19%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.12%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CGSM и FUMB

Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что CGSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGSMFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.25%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

0.58%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63%

1.03%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

1.17%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.81%

1.78%

+0.03%