Сравнение CGSM с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
CGSM и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGSM или VYM.
Доходность
Сравнение доходности CGSM и VYM
Доходность по периодам
С начала года, CGSM показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 19.54%.
CGSM
3.67%
-0.22%
2.86%
6.11%
N/A
N/A
VYM
19.54%
-0.46%
9.21%
28.77%
10.85%
9.92%
Основные характеристики
| CGSM | VYM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.14 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 4.88 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.70 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 5.41 | 5.43 |
| Коэф-т Мартина | 19.95 | 17.26 |
| Индекс Язвы | 0.31% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 1.98% | 10.55% |
| Макс. просадка | -1.15% | -56.98% |
| Текущая просадка | -0.50% | -1.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSM и VYM
CGSM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между CGSM и VYM составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGSM c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSM и VYM
Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VYM в 2.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 3.14% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.78% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок CGSM и VYM
Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.15%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGSM и VYM
Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) составляет 0.93%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что CGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.