Сравнение CGSM с CGMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).
CGSM и CGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGSM и CGMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGSM и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 0.68% | 4.58% | 3.71% | 4.04% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 0.24% | 7.52% | 7.24% | 7.47% |
Доходность по периодам
С начала года, CGSM показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью 0.24%.
CGSM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMS
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSM и CGMS
CGSM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGMS в 0.39%.
Доходность на риск
CGSM vs. CGMS — Ранг доходности на риск
CGSM
CGMS
Сравнение CGSM c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGSM | CGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.64 | 1.36 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 1.89 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.28 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 1.70 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 7.40 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGSM | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 1.36 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.89 | 1.65 | +1.25 |
Корреляция
Корреляция между CGSM и CGMS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSM и CGMS
Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности CGMS в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 3.06% | 3.05% | 3.11% | 0.84% | 0.00% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.92% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок CGSM и CGMS
Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и CGMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGSM | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -4.08% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -2.47% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.95% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.69% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.84% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSM и CGMS
Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) составляет 0.60%, в то время как у Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что CGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGSM | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 1.96% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 2.49% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62% | 4.45% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 5.19% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 5.19% | -3.38% |