PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGSM с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGSM с CGBL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).

CGSM и CGBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGSM и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGSM и CGBL

2026 (YTD)202520242023
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF		0.68%4.58%3.71%4.04%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.70%15.33%16.64%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, CGSM показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью -1.70%.

CGSM

1 день
0.11%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGBL

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.14%
1 год
13.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Short Duration Municipal Income ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с CGSM:
CGSM с CGSDCGSM с FLMICGSM с JMSTCGSM с FXNAXCGSM с FFRHXCGSM с VYMCGSM с FXAIX
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM

Сравнение комиссий CGSM и CGBL

CGSM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGBL в 0.33%.

CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF

Доходность на риск

CGSM vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGSM
Ранг доходности на риск CGSM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGSM c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGSMCGBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

1.07

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.57

1.60

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.23

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

1.68

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

6.70

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGSM vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGSM на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа CGBL равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSM и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGSMCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.07

+1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.89

1.47

+1.43

Корреляция

Корреляция между CGSM и CGBL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGSM и CGBL

Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности CGBL в 2.03%

TTM202520242023
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF		3.06%3.05%3.11%0.84%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%

Просадки

Сравнение просадок CGSM и CGBL

Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и CGBL.

Загрузка...

Показатели просадок

CGSMCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.42%

-11.66%

+10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-7.88%

+6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-5.29%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-1.32%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

2.03%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CGSM и CGBL

Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) составляет 0.60%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что CGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGSMCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

4.48%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

7.39%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62%

12.41%

-10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

11.00%

-9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.81%

11.00%

-9.19%