Сравнение CGSD с ISDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB).
CGSD и ISDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGSD и ISDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGSD и ISDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 0.21% | 6.11% | 5.46% | 5.03% | 0.28% |
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.16% | 6.23% | 5.35% | 5.17% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, CGSD показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у ISDB с доходностью 0.16%.
CGSD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISDB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSD и ISDB
CGSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ISDB в 0.36%.
Доходность на риск
CGSD vs. ISDB — Ранг доходности на риск
CGSD
ISDB
Сравнение CGSD c ISDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGSD | ISDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | 3.27 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.17 | 5.01 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.76 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 4.32 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.09 | 19.29 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGSD | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 3.27 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.43 | 2.75 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между CGSD и ISDB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSD и ISDB
Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности ISDB в 4.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.48% | 4.48% | 4.57% | 4.43% | 0.64% |
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGSD и ISDB
Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, примерно равная максимальной просадке ISDB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и ISDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGSD | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -1.83% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -1.12% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.69% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.26% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.25% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSD и ISDB
Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) составляет 0.64%, в то время как у Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что CGSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGSD | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.76% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 1.05% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 1.46% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 1.87% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.19% | 1.87% | +0.32% |