Сравнение CGRO с WNTR
CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CGRO is a China Equities fund actively managed by CoreValues Alpha, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CGRO returned -15.39% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. CGRO charges 0.75%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности CGRO и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGRO показывает доходность -17.21%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
CGRO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- -20.27%
- С начала года
- -17.21%
- 1 год
- -15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGRO и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | -17.21% | 3.22% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between CGRO and WNTR is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGRO vs. WNTR — Ранг доходности на риск
CGRO
WNTR
Сравнение CGRO c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGRO | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.35 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 3.02 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 7.72 | -8.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGRO и WNTR
Максимальная просадка CGRO за все время составила -36.53%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGRO | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.53% | -42.65% | +6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.53% | -42.65% | +6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.24% | -10.67% | -18.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.14% | -20.46% | +9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.20% | 16.63% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRO и WNTR
Текущая волатильность для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) составляет 7.49%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что CGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGRO | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 17.89% | -10.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 47.05% | -30.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.73% | 53.81% | -31.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 53.49% | -24.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.76% | 53.49% | -24.73% |
Сравнение комиссий CGRO и WNTR
CGRO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRO и WNTR
Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 3.38% | 2.48% | 2.47% | 0.21% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGRO and WNTR have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to CGRO (7.49%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -36.53% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -15.39% for CGRO. On fees, CGRO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CGRO has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -15.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGRO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 3.38% for CGRO.
CGRO is categorized as China Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: CoreValues Alpha and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGRO и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор