Сравнение CGRO с USOY
CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - CGRO is a China Equities fund actively managed by CoreValues Alpha, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, CGRO returned -22.42% vs 28.90% for USOY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CGRO charges 0.75%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности CGRO и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGRO показывает доходность -25.74%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 32.73%.
CGRO
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -14.29%
- С начала года
- -25.74%
- 6 месяцев
- -26.27%
- 1 год
- -22.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -16.67%
- С начала года
- 32.73%
- 6 месяцев
- 31.77%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGRO и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | -25.74% | 20.23% | 8.47% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 32.73% | -7.93% | 6.13% |
Correlation
The correlation between CGRO and USOY is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г. | 0.01 |
The correlation between CGRO and USOY shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGRO vs. USOY — Ранг доходности на риск
CGRO
USOY
Сравнение CGRO c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGRO | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.19 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.19 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 4.29 | -5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGRO и USOY
Максимальная просадка CGRO за все время составила -36.53%, что больше максимальной просадки USOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGRO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.53% | -24.40% | -12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.53% | -24.40% | -12.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.53% | -22.34% | -14.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -6.70% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.49% | 6.75% | +9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRO и USOY
Текущая волатильность для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) составляет 6.33%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что CGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGRO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 11.41% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 28.84% | -12.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 31.19% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.86% | 26.68% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.86% | 26.68% | +2.18% |
Сравнение комиссий CGRO и USOY
CGRO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRO и USOY
Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности USOY в 70.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 3.77% | 2.48% | 2.47% | 0.21% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 70.91% | 104.32% | 48.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGRO and USOY have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.41%) compared to CGRO (6.33%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -36.53% vs USOY's -24.40%.
On 1-year performance, USOY leads with 28.90% vs -22.42% for CGRO. On fees, CGRO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CGRO has been the lower-risk option at 6.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 28.90% return vs -22.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGRO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 70.91%, compared with 3.77% for CGRO.
CGRO is categorized as China Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: CoreValues Alpha and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGRO и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор