Сравнение CGRO с USOY
CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - CGRO is a China Equities fund actively managed by CoreValues Alpha, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, CGRO returned -8.71% vs 57.29% for USOY. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. CGRO charges 0.75%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности CGRO и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGRO показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
CGRO
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -15.06%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -8.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGRO и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | -15.06% | 20.23% | 8.99% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between CGRO and USOY is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | 0.00 |
The correlation between CGRO and USOY shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGRO vs. USOY — Ранг доходности на риск
CGRO
USOY
Сравнение CGRO c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGRO | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 4.03 | -4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 7.74 | -8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGRO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 1.89 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.99 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок CGRO и USOY
Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGRO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.86% | -17.46% | -10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.86% | -14.29% | -13.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.40% | -5.11% | -22.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.23% | -6.47% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 7.42% | +7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRO и USOY
Текущая волатильность для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) составляет 7.67%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что CGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGRO | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 11.62% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 27.18% | -11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 30.44% | -7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.99% | 26.13% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.99% | 26.13% | +2.86% |
Сравнение комиссий CGRO и USOY
CGRO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRO и USOY
Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 3.30% | 2.48% | 2.47% | 0.21% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGRO and USOY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to CGRO (7.67%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -27.86% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -8.71% for CGRO. On fees, CGRO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CGRO has been the lower-risk option at 7.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -8.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGRO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 3.30% for CGRO.
CGRO is categorized as China Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: CoreValues Alpha and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGRO и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор