Сравнение CGRO с USO
CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - CGRO is a China Equities fund actively managed by CoreValues Alpha, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. CGRO is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, CGRO returned -22.42% vs 49.11% for USO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности CGRO и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGRO показывает доходность -25.74%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 58.05%.
CGRO
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -14.29%
- С начала года
- -25.74%
- 6 месяцев
- -26.27%
- 1 год
- -22.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -20.21%
- С начала года
- 58.05%
- 6 месяцев
- 55.71%
- 1 год
- 49.11%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 16.82%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам CGRO и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | -25.74% | 20.23% | 14.75% | 1.84% |
USO United States Oil Fund LP | 58.05% | -8.46% | 13.35% | -14.98% |
Correlation
The correlation between CGRO and USO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г. | 0.02 |
The correlation between CGRO and USO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGRO vs. USO — Ранг доходности на риск
CGRO
USO
Сравнение CGRO c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGRO | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.22 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.62 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 4.76 | -6.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGRO и USO
Максимальная просадка CGRO за все время составила -36.53%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGRO | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.53% | -98.19% | +61.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.53% | -30.51% | -6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.53% | -88.37% | +51.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -75.32% | +64.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.49% | 10.34% | +6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRO и USO
Текущая волатильность для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) составляет 6.33%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что CGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGRO | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 12.83% | -6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 39.67% | -23.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 43.65% | -21.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.86% | 36.40% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.86% | 39.04% | -10.18% |
Сравнение комиссий CGRO и USO
CGRO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRO и USO
Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 3.77% | 2.48% | 2.47% | 0.21% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGRO and USO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (12.83%) compared to CGRO (6.33%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -36.53% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 49.11% vs -22.42% for CGRO. On fees, CGRO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CGRO has been the lower-risk option at 6.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 49.11% return vs -22.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGRO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
CGRO has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.00% for USO.
CGRO is categorized as China Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: CoreValues Alpha and USCF. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGRO и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор