Сравнение CGRO с USO
CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - CGRO is a China Equities fund actively managed by CoreValues Alpha, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. CGRO is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, CGRO returned -12.15% vs 97.20% for USO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности CGRO и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGRO показывает доходность -15.64%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
CGRO
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -15.64%
- 6 месяцев
- -16.66%
- 1 год
- -12.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам CGRO и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | -15.64% | 20.23% | 14.75% | 2.03% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -15.42% |
Correlation
The correlation between CGRO and USO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г. | 0.02 |
The correlation between CGRO and USO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGRO vs. USO — Ранг доходности на риск
CGRO
USO
Сравнение CGRO c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGRO | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.37 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 4.79 | -5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 9.00 | -9.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGRO | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 2.21 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.18 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок CGRO и USO
Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGRO | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.90% | -98.19% | +70.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.90% | -20.39% | -7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.90% | -85.45% | +57.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.25% | -75.30% | +65.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.67% | 10.84% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRO и USO
Текущая волатильность для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) составляет 7.68%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что CGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGRO | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 14.97% | -7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 38.35% | -22.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 44.32% | -21.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.97% | 36.09% | -7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.97% | 39.00% | -10.03% |
Сравнение комиссий CGRO и USO
CGRO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRO и USO
Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 3.32% | 2.48% | 2.47% | 0.21% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGRO and USO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to CGRO (7.68%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -27.90% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 97.20% vs -12.15% for CGRO. On fees, CGRO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CGRO has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 97.20% return vs -12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGRO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
CGRO has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.00% for USO.
CGRO is categorized as China Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: CoreValues Alpha and USCF. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGRO и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор