PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGRO с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGRO и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -19.41%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 79.24%.


CGRO

1 день
-2.66%
1 месяц
2.35%
6 месяцев
-21.44%
С начала года
-19.41%
1 год
-18.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USO

1 день
3.91%
1 месяц
8.52%
6 месяцев
73.01%
С начала года
79.24%
1 год
62.76%
3 года*
22.18%
5 лет*
20.33%
10 лет*
3.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRO и USO


2026 (YTD)202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
-19.41%20.23%14.75%1.84%
USO
United States Oil Fund LP
79.24%-8.46%13.35%-14.98%

Correlation

The correlation between CGRO and USO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

0.01

The correlation between CGRO and USO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

CGRO vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 55
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CGROUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.26

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.94

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

5.11

-6.13

CGRO vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGRO и USO

Максимальная просадка CGRO за все время составила -36.53%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGROUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.53%

-98.19%

+61.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.53%

-32.49%

-4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.12%

-86.81%

+55.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-75.36%

+64.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.30%

12.32%

+5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и USO

Текущая волатильность для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) составляет 7.53%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 13.79%. Это указывает на то, что CGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGROUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

13.79%

-6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

40.86%

-24.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

45.06%

-22.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.78%

36.71%

-7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.78%

39.08%

-10.30%

Сравнение комиссий CGRO и USO

CGRO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и USO

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
3.47%2.48%2.47%0.21%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CGRO and USO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (13.79%) compared to CGRO (7.53%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -36.53% vs USO's -98.19%.

On 1-year performance, USO leads with 62.76% vs -18.68% for CGRO. On fees, CGRO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CGRO has been the lower-risk option at 7.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USO has performed better with a 62.76% return vs -18.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGRO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

CGRO has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.00% for USO.

CGRO is categorized as China Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: CoreValues Alpha and USCF. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRO и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор