PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGRO с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGRO и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -15.64%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.


CGRO

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-15.64%
6 месяцев
-16.66%
1 год
-12.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRO и USO


2026 (YTD)202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
-15.64%20.23%14.75%2.03%
USO
United States Oil Fund LP
97.72%-8.46%13.35%-15.42%

Correlation

The correlation between CGRO and USO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

0.02

The correlation between CGRO and USO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

CGRO vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 55
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGROUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.37

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

4.79

-5.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

9.00

-9.83

CGRO vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGROUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

2.21

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.18

+0.41

Просадки

Сравнение просадок CGRO и USO

Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGROUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-98.19%

+70.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.90%

-20.39%

-7.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.90%

-85.45%

+57.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-75.30%

+65.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.67%

10.84%

+3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и USO

Текущая волатильность для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) составляет 7.68%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что CGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGROUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

14.97%

-7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

38.35%

-22.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

44.32%

-21.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

36.09%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.97%

39.00%

-10.03%

Сравнение комиссий CGRO и USO

CGRO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и USO

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
3.32%2.48%2.47%0.21%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CGRO and USO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to CGRO (7.68%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -27.90% vs USO's -98.19%.

On 1-year performance, USO leads with 97.20% vs -12.15% for CGRO. On fees, CGRO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CGRO has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USO has performed better with a 97.20% return vs -12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGRO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

CGRO has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.00% for USO.

CGRO is categorized as China Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: CoreValues Alpha and USCF. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRO и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор