PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGRO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGRO с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CGRO is a China Equities fund actively managed by CoreValues Alpha, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. CGRO is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, CGRO returned -12.15% vs 28.50% for SPY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности CGRO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -15.64%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%.

CGRO

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-15.64%
6 месяцев
-16.66%
1 год
-12.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRO и SPY

2026 (YTD)202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-15.64%20.23%14.75%2.03%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%9.45%

Correlation

The correlation between CGRO and SPY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

0.42

Сравнение распределения секторов CGRO и SPY

Секторы
CGRO
SPY

Потребительский циклический сектор

43.9%
10.3%

Промышленность

15.6%
7.8%

Технологии

14.8%
35.9%

Коммуникационные услуги

13.3%
11.3%

Здравоохранение

5.7%
8.4%

Финансовые услуги

3.3%
11.8%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.8%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Энергетика

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

CGRO
43.9%
SPY
10.3%

Промышленность

CGRO
15.6%
SPY
7.8%

Технологии

CGRO
14.8%
SPY
35.9%

Коммуникационные услуги

CGRO
13.3%
SPY
11.3%

Здравоохранение

CGRO
5.7%
SPY
8.4%

Финансовые услуги

CGRO
3.3%
SPY
11.8%

Потребительский защитный сектор

CGRO
2.3%
SPY
4.8%

Недвижимость

CGRO
1.1%
SPY
1.9%

Сырьевые материалы

CGRO

-

SPY
1.8%

Энергетика

CGRO

-

SPY
3.6%

Коммунальные услуги

CGRO

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с KTECCGRO с FLCHCGRO с MCHICGRO с CGDVCGRO с FXICGRO с CQQQCGRO с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CGRO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGROSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
2.42

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
3.29

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.44

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

3.22

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

14.99

-15.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGRO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGROSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

2.42

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.59

-0.35

Просадки

Сравнение просадок CGRO и SPY

Максимальная просадка CGRO за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGROSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-55.19%

+27.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.90%

-8.88%

-19.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.90%

-0.33%

-27.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-9.05%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.67%

1.91%

+12.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и SPY

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что CGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGROSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

2.79%

+4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

8.91%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

11.82%

+10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

17.05%

+11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.97%

17.93%

+11.04%

Сравнение комиссий CGRO и SPY

CGRO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и SPY

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.32%2.48%2.47%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

CGRO and SPY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGRO has higher volatility (7.68%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -27.90% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SPY leads with 28.50% vs -12.15% for CGRO. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 28.50% return vs -12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for CGRO.

CGRO has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.98% for SPY.

CGRO is categorized as China Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: CoreValues Alpha and State Street. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRO и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор