PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGRO с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGRO с RSBY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CGRO (CoreValues Alpha Greater China Growth ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - CGRO is a China Equities fund actively managed by CoreValues Alpha, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, CGRO returned -18.68% vs 18.06% for RSBY. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. CGRO charges 0.75%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности CGRO и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGRO показывает доходность -19.41%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.39%.

CGRO

1 день
-2.66%
1 месяц
2.35%
6 месяцев
-21.44%
С начала года
-19.41%
1 год
-18.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBY

1 день
0.32%
1 месяц
1.01%
6 месяцев
19.51%
С начала года
19.39%
1 год
18.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGRO и RSBY

2026 (YTD)20252024
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		-19.41%20.23%21.61%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.39%-12.98%-7.79%

Correlation

The correlation between CGRO and RSBY is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с CGRO:
CGRO с FLCHCGRO с KTECCGRO с CGDVCGRO с FXICGRO с MCHICGRO с VOOCGRO с CQQQ
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSSBRSBY с RSBARSBY с IALTRSBY с RSSXRSBY с RSSYRSBY с DBMF

Доходность на риск

CGRO vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGRO
Ранг доходности на риск CGRO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGRO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGRO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGRO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGRO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGRO: 55
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGRO c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGRORSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
1.59

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.08
2.30

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.27

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.28

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

5.30

-6.32

CGRO vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGRO на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа RSBY равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGRO и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGRO и RSBY

Максимальная просадка CGRO за все время составила -36.53%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRO и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGRORSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.53%

-23.32%

-13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.53%

-7.95%

-28.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.12%

-5.76%

-25.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-13.27%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.30%

3.42%

+14.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CGRO и RSBY

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что CGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGRORSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

3.18%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

8.39%

+7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

11.40%

+11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.78%

13.33%

+15.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.78%

13.33%

+15.45%

Сравнение комиссий CGRO и RSBY

CGRO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGRO и RSBY

Дивидендная доходность CGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности RSBY в 1.73%

ПозицияTTM202520242023
CGRO
CoreValues Alpha Greater China Growth ETF		3.47%2.48%2.47%0.21%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.73%2.07%2.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGRO and RSBY have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGRO has higher volatility (7.53%) compared to RSBY (3.18%). In terms of maximum drawdown, CGRO dropped -36.53% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, RSBY leads with 18.06% vs -18.68% for CGRO. On fees, CGRO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 18.06% return vs -18.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGRO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

CGRO has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 1.73% for RSBY.

CGRO is categorized as China Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: CoreValues Alpha and Return Stacked. Their fees differ too: 0.75% for CGRO and 0.98% for RSBY.

RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGRO и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор