Сравнение CGNX с BRK-B
CGNX (Cognex Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CGNX operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CGNX returned 12.13%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGNX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGNX показывает доходность 80.25%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции CGNX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 12.13% против 13.19% соответственно.
CGNX
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 10.07%
- С начала года
- 80.25%
- 6 месяцев
- 66.72%
- 1 год
- 118.36%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- -3.43%
- 10 лет*
- 12.13%
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам CGNX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNX Cognex Corporation | 80.25% | 1.24% | -13.45% | -10.84% | -39.11% | -2.85% | 47.69% | 45.54% | -36.53% | 92.91% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between CGNX and BRK-B is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between CGNX and BRK-B has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CGNX:
$10.89B
BRK-B:
$1.05T
CGNX:
$0.84
BRK-B:
$33.62
CGNX:
76.58
BRK-B:
14.52
CGNX:
10.43
BRK-B:
2.81
CGNX:
7.36
BRK-B:
1.45
CGNX:
$1.05B
BRK-B:
$375.39B
CGNX:
$712.01M
BRK-B:
$94.36B
CGNX:
$224.08M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGNX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CGNX
BRK-B
Сравнение CGNX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognex Corporation (CGNX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGNX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.01 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | -0.01 | +4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | -0.03 | +9.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGNX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | -0.01 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.63 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.68 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.48 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CGNX и BRK-B
Максимальная просадка CGNX за все время составила -83.71%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGNX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.71% | -53.86% | -29.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.86% | -9.42% | -18.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.98% | -14.95% | -45.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.07% | -26.58% | -47.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.63% | -29.57% | -45.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.84% | -9.57% | -19.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.52% | -11.07% | -26.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 4.47% | +7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNX и BRK-B
Cognex Corporation (CGNX) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что CGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGNX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | 4.08% | +9.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.63% | 10.87% | +30.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.57% | 14.39% | +43.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.43% | 17.13% | +26.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.79% | 19.43% | +22.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNX и BRK-B
Дивидендная доходность CGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CGNX Cognex Corporation | 0.52% | 0.90% | 0.85% | 0.68% | 0.56% | 0.32% | 2.77% | 0.37% | 0.48% | 0.27% | 0.46% | 0.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGNX и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cognex Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CGNX и BRK-B
CGNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognex Corporation сообщила о валовой прибыли в 190.94M при выручке в 268.44M, что соответствует валовой рентабельности в 71.1%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CGNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognex Corporation сообщила об операционной прибыли в 59.87M при выручке в 268.44M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CGNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognex Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.70M при выручке в 268.44M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
CGNX and BRK-B have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGNX has higher volatility (13.84%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, CGNX dropped -83.71% vs BRK-B's -53.86%.
CGNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGNX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор