Сравнение CGNX с MSFT
CGNX (Cognex Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — CGNX in Scientific & Technical Instruments, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, CGNX returned 11.41%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGNX и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGNX показывает доходность 69.52%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции CGNX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 11.41% против 24.64% соответственно.
CGNX
- 1 день
- -5.95%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- 69.52%
- 6 месяцев
- 58.75%
- 1 год
- 102.24%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- 11.41%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам CGNX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNX Cognex Corporation | 69.52% | 1.24% | -13.45% | -10.84% | -39.11% | -2.85% | 47.69% | 45.54% | -36.53% | 92.91% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between CGNX and MSFT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 1989 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between CGNX and MSFT has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CGNX:
$10.24B
MSFT:
$3.07T
CGNX:
$0.84
MSFT:
$16.79
CGNX:
72.02
MSFT:
24.52
CGNX:
9.81
MSFT:
9.65
CGNX:
6.92
MSFT:
7.40
CGNX:
$1.05B
MSFT:
$318.27B
CGNX:
$712.01M
MSFT:
$217.41B
CGNX:
$224.08M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGNX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CGNX
MSFT
Сравнение CGNX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognex Corporation (CGNX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGNX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.94 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | -0.35 | +4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | -0.73 | +9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGNX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | -0.47 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.42 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.91 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.74 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок CGNX и MSFT
Максимальная просадка CGNX за все время составила -83.71%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNX и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGNX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.71% | -69.38% | -14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.86% | -33.91% | +6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.98% | -33.91% | -26.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.07% | -37.15% | -36.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.63% | -37.15% | -37.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.08% | -23.56% | -9.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.52% | -21.78% | -15.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.29% | 16.13% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNX и MSFT
Cognex Corporation (CGNX) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что CGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGNX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.21% | 10.25% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.11% | 22.36% | +19.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.85% | 25.31% | +32.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.50% | 26.64% | +16.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.83% | 27.06% | +14.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNX и MSFT
Дивидендная доходность CGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNX Cognex Corporation | 0.55% | 0.90% | 0.85% | 0.68% | 0.56% | 0.32% | 2.77% | 0.37% | 0.48% | 0.27% | 0.46% | 0.62% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGNX и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cognex Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CGNX и MSFT
CGNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognex Corporation сообщила о валовой прибыли в 190.94M при выручке в 268.44M, что соответствует валовой рентабельности в 71.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CGNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognex Corporation сообщила об операционной прибыли в 59.87M при выручке в 268.44M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CGNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognex Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.70M при выручке в 268.44M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
CGNX and MSFT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGNX has higher volatility (14.21%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, CGNX dropped -83.71% vs MSFT's -69.38%.
CGNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGNX и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор