Сравнение CGNX с IRM
CGNX (Cognex Corporation) and IRM (Iron Mountain Incorporated) are both stocks. CGNX operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while IRM operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, CGNX returned 11.41%/yr vs 19.00%/yr for IRM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGNX и IRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGNX показывает доходность 69.52%, что значительно выше, чем у IRM с доходностью 50.10%. За последние 10 лет акции CGNX уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 11.41% против 19.00% соответственно.
CGNX
- 1 день
- -5.95%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- 69.52%
- 6 месяцев
- 58.75%
- 1 год
- 102.24%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- 11.41%
IRM
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 50.10%
- 6 месяцев
- 49.01%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 34.64%
- 5 лет*
- 26.29%
- 10 лет*
- 19.00%
Сравнение доходности по годам CGNX и IRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNX Cognex Corporation | 69.52% | 1.24% | -13.45% | -10.84% | -39.11% | -2.85% | 47.69% | 45.54% | -36.53% | 92.91% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 50.10% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -7.97% | 23.56% |
Correlation
The correlation between CGNX and IRM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 1996 г. | 0.30 |
The correlation between CGNX and IRM shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CGNX:
$10.24B
IRM:
$36.91B
CGNX:
$0.84
IRM:
$0.91
CGNX:
72.02
IRM:
134.99
CGNX:
9.81
IRM:
5.07
CGNX:
$1.05B
IRM:
$7.25B
CGNX:
$712.01M
IRM:
$2.94B
CGNX:
$224.08M
IRM:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGNX vs. IRM — Ранг доходности на риск
CGNX
IRM
Сравнение CGNX c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognex Corporation (CGNX) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGNX | IRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.16 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 1.00 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 2.41 | +5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGNX | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.79 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.89 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.64 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.50 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CGNX и IRM
Максимальная просадка CGNX за все время составила -83.71%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNX и IRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGNX | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.71% | -55.71% | -28.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.86% | -25.15% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.98% | -39.03% | -20.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.07% | -39.03% | -35.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.63% | -39.03% | -35.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.08% | -6.48% | -26.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.52% | -13.16% | -24.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.29% | 10.45% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNX и IRM
Cognex Corporation (CGNX) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Iron Mountain Incorporated (IRM) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что CGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGNX | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.21% | 7.73% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.11% | 23.90% | +18.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.85% | 31.90% | +25.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.50% | 29.66% | +13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.83% | 29.63% | +12.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNX и IRM
Дивидендная доходность CGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности IRM в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNX Cognex Corporation | 0.55% | 0.90% | 0.85% | 0.68% | 0.56% | 0.32% | 2.77% | 0.37% | 0.48% | 0.27% | 0.46% | 0.62% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.67% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGNX и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cognex Corporation и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CGNX и IRM
CGNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognex Corporation сообщила о валовой прибыли в 190.94M при выручке в 268.44M, что соответствует валовой рентабельности в 71.1%.
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CGNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognex Corporation сообщила об операционной прибыли в 59.87M при выручке в 268.44M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 395.23M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
CGNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognex Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.70M при выручке в 268.44M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 143.67M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
CGNX and IRM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGNX has higher volatility (14.21%) compared to IRM (7.73%). In terms of maximum drawdown, CGNX dropped -83.71% vs IRM's -55.71%.
CGNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGNX и IRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор