PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMS с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMS с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

CGMS и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CGMS и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMS и JPIE

2026 (YTD)2025202420232022
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		-0.02%7.52%7.24%11.51%2.61%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.32%7.07%2.46%

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

CGMS

1 день
0.22%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.93%
3 года*
7.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с DIALCGMS с JCPBCGMS с BCOIXCGMS с ABNDX
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий CGMS и JPIE

CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.

JPIE
JPMorgan Income ETF
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Доходность на риск

CGMS vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMS c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMSJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.74

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

3.66

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.69

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

3.41

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

18.78

-11.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMS vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMSJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.74

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.95

+0.69

Корреляция

Корреляция между CGMS и JPIE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и JPIE

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		5.93%6.00%5.91%5.84%0.97%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок CGMS и JPIE

Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

CGMSJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-9.96%

+5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-1.72%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.53%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-2.17%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.31%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и JPIE

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что CGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGMSJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

0.87%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

1.09%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

2.11%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.19%

3.57%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

3.57%

+1.62%