Сравнение CGMS с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
CGMS и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMS и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMS и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.02% | 7.52% | 7.24% | 11.51% | 2.61% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMS показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
CGMS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMS и CSHI
CGMS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
CGMS vs. CSHI — Ранг доходности на риск
CGMS
CSHI
Сравнение CGMS c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMS | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.65 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 3.92 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.99 | -0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 3.21 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 28.78 | -21.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMS | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.65 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 4.09 | -2.46 |
Корреляция
Корреляция между CGMS и CSHI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и CSHI
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.93% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок CGMS и CSHI
Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMS | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -1.69% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -1.69% | -1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | 0.00% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.03% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.19% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и CSHI
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что CGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMS | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 0.39% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 0.68% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 2.01% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 1.35% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 1.35% | +3.84% |