PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSHI с PULT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CSHIPULT
Дох-ть с нач. г.4.93%5.15%
Дох-ть за 1 год5.72%6.44%
Коэф-т Шарпа5.7711.74
Коэф-т Сортино9.7631.98
Коэф-т Омега2.967.31
Коэф-т Кальмара14.3745.82
Коэф-т Мартина140.91372.30
Индекс Язвы0.04%0.02%
Дневная вол-ть1.00%0.55%
Макс. просадка-0.40%-0.33%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между CSHI и PULT составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности CSHI и PULT

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSHI показывает доходность 4.93%, а PULT немного выше – 5.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94%
3.01%
CSHI
PULT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSHI и PULT

CSHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PULT в 0.25%.


CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
График комиссии CSHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии PULT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSHI c PULT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSHI, с текущим значением в 5.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSHI, с текущим значением в 9.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSHI, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSHI, с текущим значением в 14.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0014.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSHI, с текущим значением в 140.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.91
PULT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PULT, с текущим значением в 11.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0011.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PULT, с текущим значением в 31.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0031.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PULT, с текущим значением в 7.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.007.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PULT, с текущим значением в 45.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0045.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PULT, с текущим значением в 372.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00372.30

Сравнение коэффициента Шарпа CSHI и PULT

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 5.77, что ниже коэффициента Шарпа PULT равного 11.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и PULT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа6.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.77
11.74
CSHI
PULT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и PULT

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности PULT в 5.43%


TTM20232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
5.80%6.15%1.52%
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF
5.43%4.88%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSHI и PULT

Максимальная просадка CSHI за все время составила -0.40%, что больше максимальной просадки PULT в -0.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и PULT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CSHI
PULT

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и PULT

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) имеет более высокую волатильность в 0.16% по сравнению с Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что CSHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.16%
0.14%
CSHI
PULT