PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSHI с PULT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CSHI и PULT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93%
2.99%
CSHI
PULT

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSHI показывает доходность 5.09%, а PULT немного выше – 5.34%.


CSHI

С начала года

5.09%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

2.93%

1 год

5.70%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

PULT

С начала года

5.34%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.99%

1 год

6.42%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CSHIPULT
Коэф-т Шарпа5.8011.63
Коэф-т Сортино9.7931.75
Коэф-т Омега2.987.23
Коэф-т Кальмара14.4145.65
Коэф-т Мартина141.37369.33
Индекс Язвы0.04%0.02%
Дневная вол-ть1.00%0.55%
Макс. просадка-0.40%-0.33%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSHI и PULT

CSHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PULT в 0.25%.


CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
График комиссии CSHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии PULT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между CSHI и PULT составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSHI c PULT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSHI, с текущим значением в 5.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.8011.63
Коэффициент Сортино CSHI, с текущим значением в 9.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.7931.75
Коэффициент Омега CSHI, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.987.23
Коэффициент Кальмара CSHI, с текущим значением в 14.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0014.4145.65
Коэффициент Мартина CSHI, с текущим значением в 141.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00141.37369.33
CSHI
PULT

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 5.80, что ниже коэффициента Шарпа PULT равного 11.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и PULT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа6.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.80
11.63
CSHI
PULT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и PULT

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности PULT в 5.42%


TTM20232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
5.79%6.15%1.52%
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF
5.42%4.88%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSHI и PULT

Максимальная просадка CSHI за все время составила -0.40%, что больше максимальной просадки PULT в -0.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и PULT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CSHI
PULT

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и PULT

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.13%, в то время как у Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PULT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.13%
0.15%
CSHI
PULT