Сравнение CGMS с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
CGMS и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMS и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMS и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 0.24% | 7.52% | 7.24% | 11.51% | 2.61% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.92% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | 6.56% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMS показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.92%.
CGMS
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMS и CGDV
CGMS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
CGMS vs. CGDV — Ранг доходности на риск
CGMS
CGDV
Сравнение CGMS c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMS | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.24 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.81 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.94 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 8.10 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMS | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.24 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 1.04 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между CGMS и CGDV составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и CGDV
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.92% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок CGMS и CGDV
Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMS | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -21.82% | +17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -9.75% | +7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -6.83% | +5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -3.73% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.61% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и CGDV
Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 1.96%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMS | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 5.52% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 9.25% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 16.76% | -12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 15.60% | -10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 15.60% | -10.41% |