PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMS с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMS с CGBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).

CGMS и CGBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGMS и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMS и CGBL

2026 (YTD)202520242023
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		-0.02%7.52%7.24%7.47%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.67%15.33%16.64%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью -1.67%.

CGMS

1 день
0.22%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.93%
3 года*
7.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGBL

1 день
0.58%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.29%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с DIALCGMS с JCPBCGMS с BCOIXCGMS с ABNDX
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM

Сравнение комиссий CGMS и CGBL

CGMS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.

CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

CGMS vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMS c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMSCGBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.10

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.64

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.73

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

7.00

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMS vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMSCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.10

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.47

+0.16

Корреляция

Корреляция между CGMS и CGBL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и CGBL

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности CGBL в 2.03%

TTM2025202420232022
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		5.93%6.00%5.91%5.84%0.97%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGMS и CGBL

Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и CGBL.

Загрузка...

Показатели просадок

CGMSCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-11.66%

+7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-8.11%

+4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-5.26%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-1.31%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.00%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и CGBL

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 1.94%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGMSCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

4.54%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

7.40%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

12.41%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.19%

11.01%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

11.01%

-5.82%