PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMS с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMS с CGBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both exchange-traded funds - CGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Capital Group, while CGBL is a Diversified Portfolio fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGMS returned 6.78% vs 18.31% for CGBL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGMS charges 0.39%/yr vs 0.33%/yr for CGBL.

Доходность

Сравнение доходности CGMS и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у CGBL с доходностью 7.54%.

CGMS

1 день
0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.97%
1 год
6.78%
3 года*
8.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGBL

1 день
0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMS и CGBL

2026 (YTD)202520242023
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		1.69%7.52%7.24%7.47%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		7.54%15.33%16.64%9.80%

Correlation

The correlation between CGMS and CGBL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.58

The correlation between CGMS and CGBL has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGMS и CGBL

Секторы
CGMS
CGBL

Недвижимость

91.8%
0.0%

Технологии

8.2%
29.9%

Сырьевые материалы

-

7.2%

Коммуникационные услуги

-

8.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Энергетика

-

2.0%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.9%

Промышленность

-

16.6%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Недвижимость

CGMS
91.8%
CGBL
0.0%

Технологии

CGMS
8.2%
CGBL
29.9%

Сырьевые материалы

CGMS

-

CGBL
7.2%

Коммуникационные услуги

CGMS

-

CGBL
8.4%

Потребительский циклический сектор

CGMS

-

CGBL
8.7%

Потребительский защитный сектор

CGMS

-

CGBL
4.2%

Энергетика

CGMS

-

CGBL
2.0%

Финансовые услуги

CGMS

-

CGBL
11.8%

Здравоохранение

CGMS

-

CGBL
8.9%

Промышленность

CGMS

-

CGBL
16.6%

Коммунальные услуги

CGMS

-

CGBL
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с JCPBCGMS с DIALCGMS с HFSICGMS с BCOIX
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX

Доходность на риск

CGMS vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMS c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMSCGBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.92

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.78

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.33

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

10.36

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMS vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMSCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.92

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.72

-0.05

Просадки

Сравнение просадок CGMS и CGBL

Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и CGBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMSCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-11.66%

+7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-7.88%

+5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.53%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-1.29%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.77%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и CGBL

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 1.14%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMSCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

3.10%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

7.84%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

9.60%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

11.02%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

11.02%

-5.89%

Сравнение комиссий CGMS и CGBL

CGMS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и CGBL

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности CGBL в 1.85%

ПозицияTTM2025202420232022
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.85%1.98%1.92%0.48%0.00%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		6.09%6.00%5.91%5.84%0.97%

Часто задаваемые вопросы

CGMS and CGBL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGBL has higher volatility (3.10%) compared to CGMS (1.14%). In terms of maximum drawdown, CGMS dropped -4.08% vs CGBL's -11.66%.

On 1-year performance, CGBL leads with 18.31% vs 6.78% for CGMS. On fees, CGBL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGMS has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGBL has performed better with a 18.31% return vs 6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGBL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for CGMS.

CGMS has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 1.85% for CGBL.

CGMS is categorized as Multisector Bonds, while CGBL is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.39% for CGMS and 0.33% for CGBL.

CGMS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMS и CGBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор