Сравнение CGMS с BINC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).
CGMS и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMS и BINC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMS и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.02% | 7.52% | 7.24% | 8.09% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.50% | 7.57% | 5.76% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMS показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью -0.50%.
CGMS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BINC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMS и BINC
CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BINC в 0.40%.
Доходность на риск
CGMS vs. BINC — Ранг доходности на риск
CGMS
BINC
Сравнение CGMS c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMS | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.79 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.36 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.00 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 8.16 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMS | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.79 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 2.32 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между CGMS и BINC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и BINC
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что сопоставимо с доходностью BINC в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.93% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGMS и BINC
Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и BINC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMS | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -2.69% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -2.69% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.87% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.33% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.66% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и BINC
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что CGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMS | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 1.29% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 1.72% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 2.95% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 3.03% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 3.03% | +2.16% |