Сравнение CGMS с BINC
CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) and BINC (iShares Flexible Income Active ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGMS returned 8.03%/yr vs 7.00%/yr for BINC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CGMS charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for BINC.
Доходность
Сравнение доходности CGMS и BINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGMS показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью 0.92%.
CGMS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BINC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGMS и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 1.69% | 7.52% | 7.24% | 8.09% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 0.92% | 7.57% | 5.76% | 7.08% |
Correlation
The correlation between CGMS and BINC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.82 |
The correlation between CGMS and BINC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGMS vs. BINC — Ранг доходности на риск
CGMS
BINC
Сравнение CGMS c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMS | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.50 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.10 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 8.26 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMS | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.48 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 2.36 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок CGMS и BINC
Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и BINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGMS | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -2.69% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -2.69% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.08% | -2.69% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.47% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.36% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.68% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и BINC
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что CGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGMS | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 0.75% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 1.84% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 2.28% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 3.00% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 3.00% | +2.13% |
Сравнение комиссий CGMS и BINC
CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BINC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и BINC
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности BINC в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.86% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 6.09% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
CGMS and BINC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGMS has higher volatility (1.14%) compared to BINC (0.75%). In terms of maximum drawdown, CGMS dropped -4.08% vs BINC's -2.69%.
On 3-year performance, CGMS leads with 8.03% vs 7.00% for BINC. On fees, CGMS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, BINC has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CGMS has performed better with a 8.03% return vs 7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGMS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for BINC.
CGMS has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 5.86% for BINC.
They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.39% for CGMS and 0.40% for BINC.
BINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGMS и BINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор