PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMM с VO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CGMM is actively managed, while VO is passively managed. Over the past year, CGMM returned 23.39% vs 18.13% for VO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CGMM charges 0.51%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности CGMM и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 10.05%.

CGMM

1 день
-0.62%
1 месяц
1.79%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.78%
1 год
23.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VO

1 день
-0.45%
1 месяц
3.20%
С начала года
10.05%
6 месяцев
9.73%
1 год
18.13%
3 года*
16.69%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMM и VO

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		10.58%11.46%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.05%8.22%

Correlation

The correlation between CGMM and VO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

0.93

The correlation between CGMM and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGMM и VO

Секторы
CGMM
VO

Промышленность

21.7%
17.9%

Технологии

17.6%
18.6%

Финансовые услуги

15.4%
12.8%

Потребительский циклический сектор

14.7%
8.6%

Здравоохранение

9.0%
7.6%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.1%

Энергетика

3.4%
8.5%

Коммунальные услуги

3.1%
8.3%

Сырьевые материалы

3.0%
4.2%

Недвижимость

2.8%
5.4%

Промышленность

CGMM
21.7%
VO
17.9%

Технологии

CGMM
17.6%
VO
18.6%

Финансовые услуги

CGMM
15.4%
VO
12.8%

Потребительский циклический сектор

CGMM
14.7%
VO
8.6%

Здравоохранение

CGMM
9.0%
VO
7.6%

Потребительский защитный сектор

CGMM
5.8%
VO
4.8%

Коммуникационные услуги

CGMM
3.5%
VO
3.1%

Энергетика

CGMM
3.4%
VO
8.5%

Коммунальные услуги

CGMM
3.1%
VO
8.3%

Сырьевые материалы

CGMM
3.0%
VO
4.2%

Недвижимость

CGMM
2.8%
VO
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с VXFCGMM с TMSLCGMM с DFATCGMM с CGBLCGMM с FSMDCGMM с DFAS
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

CGMM vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMMVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.48

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.14

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.23

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

8.50

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMM vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMMVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.50

+0.31

Просадки

Сравнение просадок CGMM и VO

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMMVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-58.87%

+37.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-8.17%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.45%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-7.86%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.14%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и VO

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что CGMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMMVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.99%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

9.21%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

12.34%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

17.59%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

18.95%

+1.34%

Сравнение комиссий CGMM и VO

CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и VO

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.36%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.36%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CGMM and VO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGMM has higher volatility (3.73%) compared to VO (2.99%). In terms of maximum drawdown, CGMM dropped -21.04% vs VO's -58.87%.

On 1-year performance, CGMM leads with 23.39% vs 18.13% for VO. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGMM has performed better with a 23.39% return vs 18.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.51% for CGMM.

VO has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.36% for CGMM.

They also come from different issuers: Capital Group and Vanguard. Their fees differ too: 0.51% for CGMM and 0.03% for VO.

CGMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMM и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор