PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGMM с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMM с USMF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. CGMM is actively managed, while USMF is passively managed. Over the past year, CGMM returned 21.57% vs 7.92% for USMF. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CGMM charges 0.51%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности CGMM и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 5.86%.

CGMM

1 день
-0.30%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
8.07%
С начала года
14.25%
1 год
21.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.35%

USMF

1 день
-0.72%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
6.31%
С начала года
5.86%
1 год
7.92%
3 года*
12.79%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—
Всё время*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CGMM

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
$23.39M$22.92M$28.20M

USMF

WisdomTree US Multifactor Fund
$962.29K$1.02M$1.75M

Сравнение доходности по годам CGMM и USMF

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		14.25%12.15%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		5.86%4.02%

Correlation

The correlation between CGMM and USMF is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.80

The correlation between CGMM and USMF has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGMM и USMF

Секторы
CGMM
USMF

Промышленность

21.7%
9.9%

Технологии

18.7%
35.6%

Финансовые услуги

16.2%
11.4%

Потребительский циклический сектор

12.7%
10.4%

Здравоохранение

11.7%
9.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.5%

Коммунальные услуги

3.0%
2.1%

Сырьевые материалы

3.0%
1.4%

Энергетика

2.7%
2.7%

Недвижимость

2.6%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
10.3%

Промышленность

CGMM
21.7%
USMF
9.9%

Технологии

CGMM
18.7%
USMF
35.6%

Финансовые услуги

CGMM
16.2%
USMF
11.4%

Потребительский циклический сектор

CGMM
12.7%
USMF
10.4%

Здравоохранение

CGMM
11.7%
USMF
9.7%

Потребительский защитный сектор

CGMM
5.3%
USMF
4.5%

Коммунальные услуги

CGMM
3.0%
USMF
2.1%

Сырьевые материалы

CGMM
3.0%
USMF
1.4%

Энергетика

CGMM
2.7%
USMF
2.7%

Недвижимость

CGMM
2.6%
USMF
2.0%

Коммуникационные услуги

CGMM
2.4%
USMF
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с TMSLCGMM с AVUSCGMM с CGBLCGMM с VXFCGMM с FSMDCGMM с DFAT
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

CGMM vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CGMM c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGMMUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.68

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.05

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.23

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

3.76

+4.31

CGMM vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGMM и USMF

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMMUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-36.24%

+15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-6.47%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.74%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-4.11%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.11%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и USMF

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) имеют волатильность 4.18% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMMUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.15%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

9.39%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

11.77%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

14.42%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

16.95%

+2.82%

Сравнение комиссий CGMM и USMF

CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и USMF

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности USMF в 1.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.37%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.29%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

CGMM and USMF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGMM has higher volatility (4.18%) compared to USMF (4.15%). In terms of maximum drawdown, CGMM dropped -21.04% vs USMF's -36.24%.

On 1-year performance, CGMM leads with 21.57% vs 7.92% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGMM has performed better with a 21.57% return vs 7.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.51% for CGMM.

USMF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.37% for CGMM.

They also come from different issuers: Capital Group and WisdomTree. Their fees differ too: 0.51% for CGMM and 0.28% for USMF.

CGMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMM и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор