PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMM с USMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. CGMM is actively managed, while USMF is passively managed. Over the past year, CGMM returned 23.39% vs 6.28% for USMF. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGMM charges 0.51%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности CGMM и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 4.36%.

CGMM

1 день
-0.62%
1 месяц
1.79%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.78%
1 год
23.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMF

1 день
-0.56%
1 месяц
3.76%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.80%
1 год
6.28%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMM и USMF

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		10.58%11.46%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.36%3.31%

Correlation

The correlation between CGMM and USMF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

0.79

The correlation between CGMM and USMF has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGMM и USMF

Секторы
CGMM
USMF

Промышленность

21.7%
7.8%

Технологии

17.6%
35.6%

Финансовые услуги

15.4%
11.8%

Потребительский циклический сектор

14.7%
11.1%

Здравоохранение

9.0%
9.3%

Потребительский защитный сектор

5.8%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
10.3%

Энергетика

3.4%
4.1%

Коммунальные услуги

3.1%
2.0%

Сырьевые материалы

3.0%
0.9%

Недвижимость

2.8%
2.0%

Промышленность

CGMM
21.7%
USMF
7.8%

Технологии

CGMM
17.6%
USMF
35.6%

Финансовые услуги

CGMM
15.4%
USMF
11.8%

Потребительский циклический сектор

CGMM
14.7%
USMF
11.1%

Здравоохранение

CGMM
9.0%
USMF
9.3%

Потребительский защитный сектор

CGMM
5.8%
USMF
5.2%

Коммуникационные услуги

CGMM
3.5%
USMF
10.3%

Энергетика

CGMM
3.4%
USMF
4.1%

Коммунальные услуги

CGMM
3.1%
USMF
2.0%

Сырьевые материалы

CGMM
3.0%
USMF
0.9%

Недвижимость

CGMM
2.8%
USMF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с TMSLCGMM с VXFCGMM с DFATCGMM с CGBLCGMM с FSMDCGMM с DFAS
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

CGMM vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMMUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
0.58

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
0.89

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.10

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

0.98

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

2.93

+6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMM vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMMUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.58

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.63

+0.19

Просадки

Сравнение просадок CGMM и USMF

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMMUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-36.24%

+15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-6.47%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.56%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-4.16%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.15%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и USMF

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что CGMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMMUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.30%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

7.43%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

10.79%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

14.27%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

16.97%

+3.32%

Сравнение комиссий CGMM и USMF

CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и USMF

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности USMF в 1.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.36%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

CGMM and USMF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGMM has higher volatility (3.73%) compared to USMF (2.30%). In terms of maximum drawdown, CGMM dropped -21.04% vs USMF's -36.24%.

On 1-year performance, CGMM leads with 23.39% vs 6.28% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGMM has performed better with a 23.39% return vs 6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.51% for CGMM.

USMF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.36% for CGMM.

They also come from different issuers: Capital Group and WisdomTree. Their fees differ too: 0.51% for CGMM and 0.28% for USMF.

CGMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMM и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор