PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMM с RUNN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN).

CGMM и RUNN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGMM и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMM и RUNN

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		2.60%11.46%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.84%-0.32%

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.84%.

CGMM

1 день
0.78%
1 месяц
-5.79%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.81%
1 год
23.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RUNN

1 день
0.57%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-5.00%
1 год
0.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с TMSLCGMM с CGBLCGMM с DFATCGMM с SCHACGMM с FSMDCGMM с VXF
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с VOORUNN с RECSRUNN с IJHRUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с FMDERUNN с XMHQ

Сравнение комиссий CGMM и RUNN

CGMM берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.

RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Доходность на риск

CGMM vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMMRUNNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.02

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.15

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.02

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.04

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

0.11

+7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMM vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMMRUNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.02

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.72

-0.15

Корреляция

Корреляция между CGMM и RUNN составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и RUNN

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности RUNN в 0.57%

TTM202520242023
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.39%0.40%0.00%0.00%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%

Просадки

Сравнение просадок CGMM и RUNN

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и RUNN.

Загрузка...

Показатели просадок

CGMMRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-16.83%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-10.60%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-7.74%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-3.36%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.82%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и RUNN

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что CGMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGMMRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

4.42%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

9.85%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

16.68%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

13.87%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

13.87%

+7.13%