PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMM с RUNN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) and RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGMM returned 24.34% vs -0.93% for RUNN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CGMM charges 0.51%/yr vs 0.58%/yr for RUNN.

Доходность

Сравнение доходности CGMM и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.05%.

CGMM

1 день
0.50%
1 месяц
2.10%
С начала года
11.13%
6 месяцев
11.40%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RUNN

1 день
0.98%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-2.63%
1 год
-0.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMM и RUNN

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		11.13%11.46%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.05%-0.32%

Correlation

The correlation between CGMM and RUNN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

0.82

The correlation between CGMM and RUNN has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGMM и RUNN

Секторы
CGMM
RUNN

Промышленность

21.7%
39.4%

Технологии

17.6%
17.8%

Финансовые услуги

15.4%
12.8%

Потребительский циклический сектор

14.7%
8.3%

Здравоохранение

9.0%
13.3%

Потребительский защитный сектор

5.8%

-

Коммуникационные услуги

3.5%
2.1%

Энергетика

3.4%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Сырьевые материалы

3.0%
2.0%

Недвижимость

2.8%

-

Промышленность

CGMM
21.7%
RUNN
39.4%

Технологии

CGMM
17.6%
RUNN
17.8%

Финансовые услуги

CGMM
15.4%
RUNN
12.8%

Потребительский циклический сектор

CGMM
14.7%
RUNN
8.3%

Здравоохранение

CGMM
9.0%
RUNN
13.3%

Потребительский защитный сектор

CGMM
5.8%
RUNN

-

Коммуникационные услуги

CGMM
3.5%
RUNN
2.1%

Энергетика

CGMM
3.4%
RUNN

-

Коммунальные услуги

CGMM
3.1%
RUNN

-

Сырьевые материалы

CGMM
3.0%
RUNN
2.0%

Недвижимость

CGMM
2.8%
RUNN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с VXFCGMM с TMSLCGMM с DFATCGMM с CGBLCGMM с FSMDCGMM с DFAS
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с IJHRUNN с FMDERUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с XMHQ

Доходность на риск

CGMM vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMMRUNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
-0.07

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
-0.01

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.00

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

-0.09

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

-0.21

+9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMM vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMMRUNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

-0.07

+1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.70

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CGMM и RUNN

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и RUNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMMRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-16.83%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-10.34%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-6.99%

+6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-3.54%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

4.36%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и RUNN

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) имеют волатильность 3.75% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMMRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.69%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

9.75%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

12.87%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

13.81%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

13.81%

+6.45%

Сравнение комиссий CGMM и RUNN

CGMM берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и RUNN

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности RUNN в 0.57%

ПозицияTTM202520242023
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.36%0.40%0.00%0.00%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%

Часто задаваемые вопросы

CGMM and RUNN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGMM has higher volatility (3.75%) compared to RUNN (3.69%). In terms of maximum drawdown, CGMM dropped -21.04% vs RUNN's -16.83%.

On 1-year performance, CGMM leads with 24.34% vs -0.93% for RUNN. On fees, CGMM is cheaper at 0.51% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGMM has performed better with a 24.34% return vs -0.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGMM is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.

RUNN has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.36% for CGMM.

They also come from different issuers: Capital Group and Running Oak Capital. Their fees differ too: 0.51% for CGMM and 0.58% for RUNN.

CGMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMM и RUNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор