PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMM с IMCB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CGMM is actively managed, while IMCB is passively managed. Over the past year, CGMM returned 22.70% vs 23.55% for IMCB. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CGMM charges 0.51%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности CGMM и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 15.58%.

CGMM

1 день
-0.96%
1 месяц
1.62%
С начала года
11.23%
6 месяцев
9.09%
1 год
22.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMCB

1 день
-0.52%
1 месяц
3.49%
С начала года
15.58%
6 месяцев
14.26%
1 год
23.55%
3 года*
17.69%
5 лет*
8.92%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMM и IMCB

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		11.23%12.15%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		15.58%7.99%

Correlation

The correlation between CGMM and IMCB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.95

The correlation between CGMM and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGMM и IMCB

Секторы
CGMM
IMCB

Промышленность

21.5%
18.5%

Технологии

19.9%
22.6%

Финансовые услуги

16.1%
11.9%

Потребительский циклический сектор

13.8%
9.1%

Здравоохранение

9.7%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.1%

Энергетика

3.1%
6.7%

Коммунальные услуги

3.1%
6.0%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.5%

Недвижимость

2.6%
4.3%

Сырьевые материалы

2.6%
5.3%

Промышленность

CGMM
21.5%
IMCB
18.5%

Технологии

CGMM
19.9%
IMCB
22.6%

Финансовые услуги

CGMM
16.1%
IMCB
11.9%

Потребительский циклический сектор

CGMM
13.8%
IMCB
9.1%

Здравоохранение

CGMM
9.7%
IMCB
7.9%

Потребительский защитный сектор

CGMM
4.9%
IMCB
5.1%

Энергетика

CGMM
3.1%
IMCB
6.7%

Коммунальные услуги

CGMM
3.1%
IMCB
6.0%

Коммуникационные услуги

CGMM
2.8%
IMCB
2.5%

Недвижимость

CGMM
2.6%
IMCB
4.3%

Сырьевые материалы

CGMM
2.6%
IMCB
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с VXFCGMM с TMSLCGMM с AVUSCGMM с CGBLCGMM с DFATCGMM с FSMD
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с BKMCIMCB с SPMDIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с VO

Доходность на риск

CGMM vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGMMIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.78

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.51

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.94

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

11.50

-2.88

CGMM vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGMM и IMCB

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMMIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-58.80%

+37.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-8.05%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.84%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-7.72%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.05%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и IMCB

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) имеют волатильность 4.69% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMMIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.75%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

10.27%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

13.31%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

17.64%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

19.66%

+0.57%

Сравнение комиссий CGMM и IMCB

CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и IMCB

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности IMCB в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.36%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.24%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CGMM and IMCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMCB has higher volatility (4.75%) compared to CGMM (4.69%). In terms of maximum drawdown, CGMM dropped -21.04% vs IMCB's -58.80%.

On 1-year performance, IMCB leads with 23.55% vs 22.70% for CGMM. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMCB has performed better with a 23.55% return vs 22.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.51% for CGMM.

IMCB has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.36% for CGMM.

They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.51% for CGMM and 0.04% for IMCB.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMM и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор