PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGMM с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMM с IMCB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CGMM is actively managed, while IMCB is passively managed. Over the past year, CGMM returned 21.57% vs 24.50% for IMCB. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. CGMM charges 0.51%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности CGMM и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 20.50%.

CGMM

1 день
-0.30%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
8.07%
С начала года
14.25%
1 год
21.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.35%

IMCB

1 день
-0.41%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
15.72%
С начала года
20.50%
1 год
24.50%
3 года*
17.51%
5 лет*
9.41%
10 лет*
11.39%
Всё время*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CGMM

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
$23.39M$22.92M$28.20M

IMCB

iShares Morningstar Mid-Cap ETF
$2.93M$3.47M$3.21M

Сравнение доходности по годам CGMM и IMCB

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		14.25%12.15%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		20.50%7.99%

Correlation

The correlation between CGMM and IMCB is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.94

The correlation between CGMM and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGMM и IMCB

Секторы
CGMM
IMCB

Промышленность

21.7%
18.4%

Технологии

18.7%
17.9%

Финансовые услуги

16.2%
14.1%

Потребительский циклический сектор

12.7%
9.7%

Здравоохранение

11.7%
8.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.1%

Коммунальные услуги

3.0%
6.5%

Сырьевые материалы

3.0%
5.5%

Энергетика

2.7%
7.0%

Недвижимость

2.6%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.4%

Промышленность

CGMM
21.7%
IMCB
18.4%

Технологии

CGMM
18.7%
IMCB
17.9%

Финансовые услуги

CGMM
16.2%
IMCB
14.1%

Потребительский циклический сектор

CGMM
12.7%
IMCB
9.7%

Здравоохранение

CGMM
11.7%
IMCB
8.8%

Потребительский защитный сектор

CGMM
5.3%
IMCB
5.1%

Коммунальные услуги

CGMM
3.0%
IMCB
6.5%

Сырьевые материалы

CGMM
3.0%
IMCB
5.5%

Энергетика

CGMM
2.7%
IMCB
7.0%

Недвижимость

CGMM
2.6%
IMCB
4.5%

Коммуникационные услуги

CGMM
2.4%
IMCB
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с TMSLCGMM с AVUSCGMM с CGBLCGMM с VXFCGMM с FSMDCGMM с DFAT
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с BKMCIMCB с SPMDIMCB с VOIMCB с IJHIMCB с ISCB

Доходность на риск

CGMM vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CGMM c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGMMIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.89

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.67

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.06

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

12.27

-4.20

CGMM vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGMM и IMCB

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMMIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-58.80%

+37.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-8.05%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.41%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-7.68%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.00%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и IMCB

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что CGMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMMIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

2.98%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

10.06%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

13.05%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

17.58%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

19.61%

+0.16%

Сравнение комиссий CGMM и IMCB

CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и IMCB

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности IMCB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.37%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.19%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CGMM and IMCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGMM has higher volatility (4.18%) compared to IMCB (2.98%). In terms of maximum drawdown, CGMM dropped -21.04% vs IMCB's -58.80%.

On 1-year performance, IMCB leads with 24.50% vs 21.57% for CGMM. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMCB has performed better with a 24.50% return vs 21.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.51% for CGMM.

IMCB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.37% for CGMM.

They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.51% for CGMM and 0.04% for IMCB.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMM и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор