PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMM с IMCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CGMM is actively managed, while IMCB is passively managed. Over the past year, CGMM returned 23.39% vs 23.24% for IMCB. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CGMM charges 0.51%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности CGMM и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 14.72%.

CGMM

1 день
-0.62%
1 месяц
1.79%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.78%
1 год
23.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMCB

1 день
-0.24%
1 месяц
5.22%
С начала года
14.72%
6 месяцев
14.61%
1 год
23.24%
3 года*
17.84%
5 лет*
8.81%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMM и IMCB

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		10.58%11.46%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		14.72%7.00%

Correlation

The correlation between CGMM and IMCB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

0.94

The correlation between CGMM and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGMM и IMCB

Секторы
CGMM
IMCB

Промышленность

21.7%
19.0%

Технологии

17.6%
21.3%

Финансовые услуги

15.4%
12.0%

Потребительский циклический сектор

14.7%
9.0%

Здравоохранение

9.0%
7.9%

Потребительский защитный сектор

5.8%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.3%

Энергетика

3.4%
7.4%

Коммунальные услуги

3.1%
6.2%

Сырьевые материалы

3.0%
5.3%

Недвижимость

2.8%
4.3%

Промышленность

CGMM
21.7%
IMCB
19.0%

Технологии

CGMM
17.6%
IMCB
21.3%

Финансовые услуги

CGMM
15.4%
IMCB
12.0%

Потребительский циклический сектор

CGMM
14.7%
IMCB
9.0%

Здравоохранение

CGMM
9.0%
IMCB
7.9%

Потребительский защитный сектор

CGMM
5.8%
IMCB
5.1%

Коммуникационные услуги

CGMM
3.5%
IMCB
2.3%

Энергетика

CGMM
3.4%
IMCB
7.4%

Коммунальные услуги

CGMM
3.1%
IMCB
6.2%

Сырьевые материалы

CGMM
3.0%
IMCB
5.3%

Недвижимость

CGMM
2.8%
IMCB
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с VXFCGMM с TMSLCGMM с DFATCGMM с CGBLCGMM с FSMDCGMM с DFAS
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с BBMC

Доходность на риск

CGMM vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMMIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.83

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.61

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.90

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

11.50

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMM vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMMIMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.83

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.50

+0.31

Просадки

Сравнение просадок CGMM и IMCB

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMMIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-58.80%

+37.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-8.05%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.24%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-7.73%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.03%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и IMCB

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что CGMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMMIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.31%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

9.58%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

12.75%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

17.57%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

19.65%

+0.64%

Сравнение комиссий CGMM и IMCB

CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и IMCB

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности IMCB в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.36%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CGMM and IMCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGMM has higher volatility (3.73%) compared to IMCB (3.31%). In terms of maximum drawdown, CGMM dropped -21.04% vs IMCB's -58.80%.

On 1-year performance, CGMM leads with 23.39% vs 23.24% for IMCB. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGMM has performed better with a 23.39% return vs 23.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.51% for CGMM.

IMCB has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.36% for CGMM.

They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.51% for CGMM and 0.04% for IMCB.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMM и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор