Сравнение CGMM с IMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).
CGMM и IMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMM и IMCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMM и IMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 1.80% | 11.46% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.14% | 7.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMM показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у IMCB с доходностью 1.14%.
CGMM
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 23.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMCB
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMM и IMCB
CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.
Доходность на риск
CGMM vs. IMCB — Ранг доходности на риск
CGMM
IMCB
Сравнение CGMM c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMM | IMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.79 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.22 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.16 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 5.35 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMM | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.79 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.48 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между CGMM и IMCB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMM и IMCB
Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности IMCB в 1.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 0.39% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.38% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок CGMM и IMCB
Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и IMCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMM | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.04% | -58.80% | +37.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -12.92% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -5.73% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -7.79% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.79% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMM и IMCB
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что CGMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMM | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 5.32% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 9.96% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 17.98% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 17.57% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 19.63% | +1.39% |