PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMM с FDLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CGMM is actively managed, while FDLS is passively managed. Over the past year, CGMM returned 23.39% vs 33.04% for FDLS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CGMM charges 0.51%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.

Доходность

Сравнение доходности CGMM и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 13.12%.

CGMM

1 день
-0.62%
1 месяц
1.79%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.78%
1 год
23.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDLS

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.93%
С начала года
13.12%
6 месяцев
13.26%
1 год
33.04%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMM и FDLS

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		10.58%11.46%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		13.12%16.94%

Correlation

The correlation between CGMM and FDLS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

0.87

The correlation between CGMM and FDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGMM и FDLS

Секторы
CGMM
FDLS

Промышленность

21.7%
18.8%

Технологии

17.6%
25.7%

Финансовые услуги

15.4%
14.3%

Потребительский циклический сектор

14.7%
4.4%

Здравоохранение

9.0%
11.7%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.3%

Энергетика

3.4%
7.1%

Коммунальные услуги

3.1%
1.7%

Сырьевые материалы

3.0%
5.0%

Недвижимость

2.8%
2.1%

Промышленность

CGMM
21.7%
FDLS
18.8%

Технологии

CGMM
17.6%
FDLS
25.7%

Финансовые услуги

CGMM
15.4%
FDLS
14.3%

Потребительский циклический сектор

CGMM
14.7%
FDLS
4.4%

Здравоохранение

CGMM
9.0%
FDLS
11.7%

Потребительский защитный сектор

CGMM
5.8%
FDLS
4.9%

Коммуникационные услуги

CGMM
3.5%
FDLS
3.3%

Энергетика

CGMM
3.4%
FDLS
7.1%

Коммунальные услуги

CGMM
3.1%
FDLS
1.7%

Сырьевые материалы

CGMM
3.0%
FDLS
5.0%

Недвижимость

CGMM
2.8%
FDLS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с VXFCGMM с TMSLCGMM с DFATCGMM с CGBLCGMM с FSMDCGMM с DFAS
Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с SOVFFDLS с RISNFDLS с BOTZ

Доходность на риск

CGMM vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMMFDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.99

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.82

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.48

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

13.96

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMM vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLS равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMMFDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.99

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.86

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CGMM и FDLS

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и FDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMMFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-23.32%

+2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-9.55%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-2.66%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-3.88%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.37%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и FDLS

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) составляет 3.73%, в то время как у Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что CGMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMMFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.36%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

12.45%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

16.71%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

19.07%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

19.07%

+1.22%

Сравнение комиссий CGMM и FDLS

CGMM берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и FDLS

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FDLS в 0.87%

ПозицияTTM2025202420232022
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.36%0.40%0.00%0.00%0.00%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.87%0.86%7.26%0.97%0.31%

Часто задаваемые вопросы

CGMM and FDLS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLS has higher volatility (4.36%) compared to CGMM (3.73%). In terms of maximum drawdown, CGMM dropped -21.04% vs FDLS's -23.32%.

On 1-year performance, FDLS leads with 33.04% vs 23.39% for CGMM. On fees, CGMM is cheaper at 0.51% per year. On volatility, CGMM has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDLS has performed better with a 33.04% return vs 23.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGMM is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

FDLS has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.36% for CGMM.

They also come from different issuers: Capital Group and Inspire. Their fees differ too: 0.51% for CGMM and 0.76% for FDLS.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMM и FDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор