PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGMM с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMM с FDLS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CGMM is actively managed, while FDLS is passively managed. Over the past year, CGMM returned 18.17% vs 34.18% for FDLS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CGMM charges 0.51%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.

Доходность

Сравнение доходности CGMM и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 11.51%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 18.71%.

CGMM

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.31%
6 месяцев
4.21%
С начала года
11.51%
1 год
18.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDLS

1 день
0.00%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
12.03%
С начала года
18.71%
1 год
34.18%
3 года*
18.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMM и FDLS

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		11.51%12.15%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		18.71%17.59%

Correlation

The correlation between CGMM and FDLS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.87

The correlation between CGMM and FDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGMM и FDLS

Секторы
CGMM
FDLS

Промышленность

21.5%
17.8%

Технологии

19.9%
26.0%

Финансовые услуги

16.1%
13.5%

Потребительский циклический сектор

13.8%
5.8%

Здравоохранение

9.7%
11.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

3.1%
8.0%

Коммунальные услуги

3.1%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.5%

Недвижимость

2.6%
3.1%

Сырьевые материалы

2.6%
5.0%

Промышленность

CGMM
21.5%
FDLS
17.8%

Технологии

CGMM
19.9%
FDLS
26.0%

Финансовые услуги

CGMM
16.1%
FDLS
13.5%

Потребительский циклический сектор

CGMM
13.8%
FDLS
5.8%

Здравоохранение

CGMM
9.7%
FDLS
11.8%

Потребительский защитный сектор

CGMM
4.9%
FDLS
5.0%

Энергетика

CGMM
3.1%
FDLS
8.0%

Коммунальные услуги

CGMM
3.1%
FDLS
1.7%

Коммуникационные услуги

CGMM
2.8%
FDLS
2.5%

Недвижимость

CGMM
2.6%
FDLS
3.1%

Сырьевые материалы

CGMM
2.6%
FDLS
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с TMSLCGMM с VXFCGMM с AVUSCGMM с CGBLCGMM с DFATCGMM с FSMD
Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с RISNFDLS с SOVFFDLS с BOTZ

Доходность на риск

CGMM vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGMMFDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.03

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.87

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

3.60

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

14.26

-7.40

CGMM vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа FDLS равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGMM и FDLS

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и FDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMMFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-23.32%

+2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-9.55%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-0.38%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-3.79%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.40%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и FDLS

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что CGMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMMFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.02%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

12.55%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

16.93%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

18.95%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

18.95%

+0.98%

Сравнение комиссий CGMM и FDLS

CGMM берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и FDLS

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FDLS в 0.80%

ПозицияTTM2025202420232022
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.38%0.40%0.00%0.00%0.00%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.80%0.86%7.26%0.97%0.31%

Часто задаваемые вопросы

CGMM and FDLS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGMM has higher volatility (3.65%) compared to FDLS (3.02%). In terms of maximum drawdown, CGMM dropped -21.04% vs FDLS's -23.32%.

On 1-year performance, FDLS leads with 34.18% vs 18.17% for CGMM. On fees, CGMM is cheaper at 0.51% per year. On volatility, FDLS has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDLS has performed better with a 34.18% return vs 18.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGMM is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

FDLS has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.38% for CGMM.

They also come from different issuers: Capital Group and Inspire. Their fees differ too: 0.51% for CGMM and 0.76% for FDLS.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMM и FDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор