Сравнение CGMM с FDLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS).
CGMM и FDLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMM и FDLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMM и FDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 1.80% | 11.46% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 3.62% | 16.94% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMM показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 3.62%.
CGMM
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 23.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDLS
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMM и FDLS
CGMM берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.
Доходность на риск
CGMM vs. FDLS — Ранг доходности на риск
CGMM
FDLS
Сравнение CGMM c FDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMM | FDLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.51 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.10 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.32 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 10.20 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMM | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.51 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.75 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между CGMM и FDLS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMM и FDLS
Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности FDLS в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 0.39% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.95% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок CGMM и FDLS
Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и FDLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMM | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.04% | -23.32% | +2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -14.05% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -6.22% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -4.00% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.20% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMM и FDLS
Текущая волатильность для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) составляет 6.89%, в то время как у Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что CGMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMM | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 7.42% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 13.67% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 21.60% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 19.24% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 19.24% | +1.78% |