PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGMM с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMM с CPAI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGMM returned 21.57% vs 42.86% for CPAI. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CGMM charges 0.51%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности CGMM и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 26.43%.

CGMM

1 день
-0.30%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
8.07%
С начала года
14.25%
1 год
21.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.35%

CPAI

1 день
-2.06%
1 месяц
-1.30%
6 месяцев
19.24%
С начала года
26.43%
1 год
42.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
29.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CGMM

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
$23.39M$22.92M$28.20M

CPAI

Counterpoint Quantitative Equity ETF
$4.01M$3.13M$3.19M

Сравнение доходности по годам CGMM и CPAI

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		14.25%12.15%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		26.43%13.30%

Correlation

The correlation between CGMM and CPAI is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.77

The correlation between CGMM and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGMM и CPAI

Секторы
CGMM
CPAI

Промышленность

21.7%
8.1%

Технологии

18.7%
34.1%

Финансовые услуги

16.2%
1.9%

Потребительский циклический сектор

12.7%
3.9%

Здравоохранение

11.7%
28.0%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.1%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Сырьевые материалы

3.0%
3.9%

Энергетика

2.7%
12.0%

Недвижимость

2.6%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
4.0%

Промышленность

CGMM
21.7%
CPAI
8.1%

Технологии

CGMM
18.7%
CPAI
34.1%

Финансовые услуги

CGMM
16.2%
CPAI
1.9%

Потребительский циклический сектор

CGMM
12.7%
CPAI
3.9%

Здравоохранение

CGMM
11.7%
CPAI
28.0%

Потребительский защитный сектор

CGMM
5.3%
CPAI
4.1%

Коммунальные услуги

CGMM
3.0%
CPAI

-

Сырьевые материалы

CGMM
3.0%
CPAI
3.9%

Энергетика

CGMM
2.7%
CPAI
12.0%

Недвижимость

CGMM
2.6%
CPAI
2.0%

Коммуникационные услуги

CGMM
2.4%
CPAI
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с TMSLCGMM с AVUSCGMM с CGBLCGMM с VXFCGMM с FSMDCGMM с DFAT
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с SAGPCPAI с ACIOCPAI с AVUVCPAI с FSMDCPAI с FTRI

Доходность на риск

CGMM vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CGMM c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGMMCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.18

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.87

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

4.11

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

14.91

-6.84

CGMM vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа CPAI равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGMM и CPAI

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, примерно равная максимальной просадке CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMMCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-21.46%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-10.48%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-2.59%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-2.95%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.88%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и CPAI

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) составляет 4.18%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что CGMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMMCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

6.24%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

16.35%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

19.72%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

19.47%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

19.47%

+0.30%

Сравнение комиссий CGMM и CPAI

CGMM берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и CPAI

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности CPAI в 0.71%

ПозицияTTM202520242023
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.37%0.40%0.00%0.00%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.71%0.89%0.41%0.06%

Часто задаваемые вопросы

CGMM and CPAI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (6.24%) compared to CGMM (4.18%). In terms of maximum drawdown, CGMM dropped -21.04% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 42.86% vs 21.57% for CGMM. On fees, CGMM is cheaper at 0.51% per year. On volatility, CGMM has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 42.86% return vs 21.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGMM is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

CPAI has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.37% for CGMM.

They also come from different issuers: Capital Group and Counterpoint. Their fees differ too: 0.51% for CGMM and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMM и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор