PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с CGMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMM с CGMS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both exchange-traded funds - CGMM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group, while CGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGMM returned 23.39% vs 7.10% for CGMS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGMM charges 0.51%/yr vs 0.39%/yr for CGMS.

Доходность

Сравнение доходности CGMM и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью 1.54%.

CGMM

1 день
-0.62%
1 месяц
1.79%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.78%
1 год
23.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGMS

1 день
-0.25%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.68%
1 год
7.10%
3 года*
7.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMM и CGMS

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		10.58%11.46%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		1.54%7.24%

Correlation

The correlation between CGMM and CGMS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

0.53

The correlation between CGMM and CGMS has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGMM и CGMS

Секторы
CGMM
CGMS

Промышленность

21.7%

-

Технологии

17.6%
8.2%

Финансовые услуги

15.4%

-

Потребительский циклический сектор

14.7%

-

Здравоохранение

9.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.8%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Энергетика

3.4%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Недвижимость

2.8%
91.8%

Промышленность

CGMM
21.7%
CGMS

-

Технологии

CGMM
17.6%
CGMS
8.2%

Финансовые услуги

CGMM
15.4%
CGMS

-

Потребительский циклический сектор

CGMM
14.7%
CGMS

-

Здравоохранение

CGMM
9.0%
CGMS

-

Потребительский защитный сектор

CGMM
5.8%
CGMS

-

Коммуникационные услуги

CGMM
3.5%
CGMS

-

Энергетика

CGMM
3.4%
CGMS

-

Коммунальные услуги

CGMM
3.1%
CGMS

-

Сырьевые материалы

CGMM
3.0%
CGMS

-

Недвижимость

CGMM
2.8%
CGMS
91.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с VXFCGMM с TMSLCGMM с DFATCGMM с CGBLCGMM с FSMDCGMM с DFAS
Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с JCPBCGMS с DIALCGMS с HFSICGMS с BCOIX

Доходность на риск

CGMM vs. CGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMMCGMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.08

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.14

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.88

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

12.89

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMM vs. CGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMS равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMMCGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.08

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.66

-0.85

Просадки

Сравнение просадок CGMM и CGMS

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и CGMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMMCGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-4.08%

-16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-2.47%

-7.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.25%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-0.67%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

0.55%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и CGMS

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что CGMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMMCGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

1.15%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

2.66%

+9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

3.43%

+12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

5.13%

+15.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

5.13%

+15.16%

Сравнение комиссий CGMM и CGMS

CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и CGMS

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности CGMS в 6.09%

ПозицияTTM2025202420232022
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.36%0.40%0.00%0.00%0.00%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		6.09%6.00%5.91%5.84%0.97%

Часто задаваемые вопросы

CGMM and CGMS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGMM has higher volatility (3.73%) compared to CGMS (1.15%). In terms of maximum drawdown, CGMM dropped -21.04% vs CGMS's -4.08%.

On 1-year performance, CGMM leads with 23.39% vs 7.10% for CGMS. On fees, CGMS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CGMS has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGMM has performed better with a 23.39% return vs 7.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGMS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.51% for CGMM.

CGMS has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 0.36% for CGMM.

CGMM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CGMS is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.51% for CGMM and 0.39% for CGMS.

CGMS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMM и CGMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор