PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMM с CGMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMM с CGMS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).

CGMM и CGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGMM и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMM и CGMS

2026 (YTD)2025
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		2.60%11.46%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		-0.02%7.24%

Доходность по периодам

С начала года, CGMM показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью -0.02%.

CGMM

1 день
0.78%
1 месяц
-5.79%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.81%
1 год
23.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGMS

1 день
0.22%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.93%
3 года*
7.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Часто сравнивают с CGMM:
CGMM с AVUVCGMM с TMSLCGMM с CGBLCGMM с DFATCGMM с SCHACGMM с VXFCGMM с AVUS
Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с DIALCGMS с JCPBCGMS с BCOIXCGMS с ABNDX

Сравнение комиссий CGMM и CGMS

CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.

CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Доходность на риск

CGMM vs. CGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMM
Ранг доходности на риск CGMM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMM c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMMCGMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.34

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.87

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.64

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

7.19

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMM vs. CGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMM на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMS равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMM и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMMCGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.34

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.63

-1.07

Корреляция

Корреляция между CGMM и CGMS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMM и CGMS

Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности CGMS в 5.93%

TTM2025202420232022
CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF		0.39%0.40%0.00%0.00%0.00%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		5.93%6.00%5.91%5.84%0.97%

Просадки

Сравнение просадок CGMM и CGMS

Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и CGMS.

Загрузка...

Показатели просадок

CGMMCGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-4.08%

-16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-3.65%

-10.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-1.21%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-0.69%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

0.84%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMM и CGMS

Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что CGMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGMMCGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

1.94%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

2.48%

+9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

4.44%

+17.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

5.19%

+15.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

5.19%

+15.81%