Сравнение CGMM с CGMS
CGMM (Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both exchange-traded funds - CGMM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group, while CGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGMM returned 21.57% vs 4.32% for CGMS. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CGMM charges 0.51%/yr vs 0.39%/yr for CGMS.
Доходность
Сравнение доходности CGMM и CGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGMM показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью 1.74%.
CGMM
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 14.25%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.35%
CGMS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- 1.74%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.39M | $22.92M | $28.20M | |
| $26.28M | $28.20M | $28.59M |
Сравнение доходности по годам CGMM и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 14.25% | 12.15% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 1.74% | 7.16% |
Correlation
The correlation between CGMM and CGMS is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between CGMM and CGMS has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGMM vs. CGMS — Ранг доходности на риск
CGMM
CGMS
Сравнение CGMM c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGMM | CGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.76 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 7.38 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGMM и CGMS
Максимальная просадка CGMM за все время составила -21.04%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMM и CGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGMM | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.04% | -4.08% | -16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -2.47% | -7.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.25% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -0.66% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 0.59% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMM и CGMS
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что CGMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGMM | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 0.87% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 2.89% | +9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 3.49% | +12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 5.07% | +14.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 5.07% | +14.70% |
Сравнение комиссий CGMM и CGMS
CGMM берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMM и CGMS
Дивидендная доходность CGMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности CGMS в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 0.37% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 6.07% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
CGMM and CGMS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGMM has higher volatility (4.18%) compared to CGMS (0.87%). In terms of maximum drawdown, CGMM dropped -21.04% vs CGMS's -4.08%.
On 1-year performance, CGMM leads with 21.57% vs 4.32% for CGMS. On fees, CGMS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CGMS has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGMM has performed better with a 21.57% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGMS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.51% for CGMM.
CGMS has the higher dividend yield at 6.07%, compared with 0.37% for CGMM.
CGMM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CGMS is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.51% for CGMM and 0.39% for CGMS.
CGMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGMM и CGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор