Сравнение CGHY с HYZD
CGHY (Capital Group High Yield Bond ETF) and HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) are both High Yield Bonds funds. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CGHY charges 0.39%/yr vs 0.43%/yr for HYZD.
Доходность
Сравнение доходности CGHY и HYZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGHY показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у HYZD с доходностью 2.88%.
CGHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYZD
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение доходности по годам CGHY и HYZD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 2.11% | 3.77% |
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 2.88% | 4.26% |
Correlation
The correlation between CGHY and HYZD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGHY vs. HYZD — Ранг доходности на риск
CGHY
HYZD
Сравнение CGHY c HYZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGHY | HYZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.48 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 0.51 | +1.41 |
Просадки
Сравнение просадок CGHY и HYZD
Максимальная просадка CGHY за все время составила -2.38%, что меньше максимальной просадки HYZD в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHY и HYZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGHY | HYZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.38% | -25.66% | +23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -2.20% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGHY и HYZD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGHY | HYZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 3.17% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 6.70% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 8.57% | -5.24% |
Сравнение комиссий CGHY и HYZD
CGHY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HYZD в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGHY и HYZD
Дивидендная доходность CGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности HYZD в 5.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 5.07% | 3.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 5.87% | 6.05% | 6.08% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.13% | 5.50% | 5.58% | 4.94% | 5.07% | 4.38% |
Часто задаваемые вопросы
CGHY and HYZD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGHY is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGHY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.43% for HYZD.
HYZD has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 5.07% for CGHY.
They also come from different issuers: Capital Group and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for CGHY and 0.43% for HYZD.
Подберите оптимальное распределение для CGHY и HYZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор